PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ACGYX с CHCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ACGYX и CHCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Income Fund (ACGYX) и AB Discovery Growth Fund (CHCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACGYX и CHCLX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACGYX
AB Income Fund
-0.77%7.86%2.07%6.16%-15.45%-1.30%6.88%11.25%-1.21%6.33%
CHCLX
AB Discovery Growth Fund
-3.46%6.67%17.37%18.72%-36.11%11.63%52.90%39.99%-4.56%32.58%

Доходность по периодам

С начала года, ACGYX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у CHCLX с доходностью -3.46%.


ACGYX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.12%
1 год
3.53%
3 года*
4.15%
5 лет*
-0.03%
10 лет*

CHCLX

1 день
5.43%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
-0.09%
1 год
17.91%
3 года*
10.15%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Income Fund

AB Discovery Growth Fund

Сравнение комиссий ACGYX и CHCLX

ACGYX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии CHCLX в 0.91%.


Доходность на риск

ACGYX vs. CHCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ACGYX
Ранг доходности на риск ACGYX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGYX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGYX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGYX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGYX: 3636
Ранг коэф-та Мартина

CHCLX
Ранг доходности на риск CHCLX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHCLX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHCLX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHCLX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHCLX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHCLX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGYX c CHCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Income Fund (ACGYX) и AB Discovery Growth Fund (CHCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ACGYXCHCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.67

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.11

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.07

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

3.71

+0.37

ACGYX vs. CHCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGYX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHCLX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGYX и CHCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ACGYXCHCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.67

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

-0.01

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.37

+0.03

Корреляция

Корреляция между ACGYX и CHCLX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGYX и CHCLX

Дивидендная доходность ACGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности CHCLX в 12.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGYX
AB Income Fund
4.60%5.02%5.38%4.04%3.99%2.95%3.80%4.50%4.54%5.84%3.23%0.00%
CHCLX
AB Discovery Growth Fund
12.02%11.60%0.00%0.00%0.00%17.54%15.15%13.36%20.33%6.74%0.00%6.08%

Просадки

Сравнение просадок ACGYX и CHCLX

Максимальная просадка ACGYX за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки CHCLX в -63.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGYX и CHCLX.


Загрузка...

Показатели просадок


ACGYXCHCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-63.85%

+42.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-15.70%

+12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-44.63%

+23.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-13.60%

+10.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-14.23%

+8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

4.52%

-3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGYX и CHCLX

Текущая волатильность для AB Income Fund (ACGYX) составляет 1.70%, в то время как у AB Discovery Growth Fund (CHCLX) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что ACGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ACGYXCHCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

11.03%

-9.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

18.53%

-15.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

27.32%

-22.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.45%

25.69%

-19.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

24.85%

-19.41%