PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGYX с ANAZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACGYX с ANAZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Income Fund (ACGYX) и AB Global Bond Fund Class Z (ANAZX).

ACGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 авг. 1987 г.. ANAZX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ACGYX и ANAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Income Fund (ACGYX) и AB Global Bond Fund Class Z (ANAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACGYX и ANAZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACGYX
AB Income Fund		-0.77%7.86%2.07%6.16%-15.45%-1.30%6.88%11.25%-1.21%6.33%
ANAZX
AB Global Bond Fund Class Z		-0.85%6.42%2.70%5.99%-12.17%-2.14%5.13%7.84%0.38%3.18%

Доходность по периодам

С начала года, ACGYX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у ANAZX с доходностью -0.85%.

ACGYX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.12%
1 год
3.53%
3 года*
4.15%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—

ANAZX

1 день
0.15%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.33%
1 год
2.70%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Income Fund

AB Global Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с ACGYX:
ACGYX с JEPIACGYX с TGLMXACGYX с ALCAXACGYX с AUNYXACGYX с QUASXACGYX с ALTFXACGYX с MISHX
Часто сравнивают с ANAZX:
ANAZX с BNDXANAZX с PFORXANAZX с DFSHXANAZX с DGFFXANAZX с QUASXANAZX с ALTFXANAZX с VTIIX

Сравнение комиссий ACGYX и ANAZX

ACGYX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии ANAZX в 0.52%.

ACGYX
AB Income Fund
ANAZX
AB Global Bond Fund Class Z

Доходность на риск

ACGYX vs. ANAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGYX
Ранг доходности на риск ACGYX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGYX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGYX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGYX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGYX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ANAZX
Ранг доходности на риск ANAZX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANAZX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANAZX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANAZX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANAZX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANAZX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGYX c ANAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Income Fund (ACGYX) и AB Global Bond Fund Class Z (ANAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGYXANAZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.90

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

4.88

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGYX vs. ANAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGYX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANAZX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGYX и ANAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGYXANAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.90

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.05

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.66

-0.26

Корреляция

Корреляция между ACGYX и ANAZX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGYX и ANAZX

Дивидендная доходность ACGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности ANAZX в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGYX
AB Income Fund		4.60%5.02%5.38%4.04%3.99%2.95%3.80%4.50%4.54%5.84%3.23%0.00%
ANAZX
AB Global Bond Fund Class Z		3.73%4.89%3.67%2.53%8.39%2.73%2.64%3.71%3.17%2.53%3.27%4.06%

Просадки

Сравнение просадок ACGYX и ANAZX

Максимальная просадка ACGYX за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки ANAZX в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGYX и ANAZX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACGYXANAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-17.24%

-4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-3.13%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-17.24%

-4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-2.56%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-3.42%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.77%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGYX и ANAZX

AB Income Fund (ACGYX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с AB Global Bond Fund Class Z (ANAZX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что ACGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACGYXANAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.49%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

2.18%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

3.43%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.45%

4.39%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

3.72%

+1.72%