PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGYX с TIBDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACGYX с TIBDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Income Fund (ACGYX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX).

ACGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 авг. 1987 г.. TIBDX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ACGYX и TIBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Income Fund (ACGYX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACGYX и TIBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACGYX
AB Income Fund		-0.77%7.86%2.07%6.16%-15.45%-1.30%6.88%11.25%-1.21%6.33%
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		-0.48%7.38%1.95%5.63%-13.68%-0.95%8.10%9.57%-0.64%4.48%

Доходность по периодам

С начала года, ACGYX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у TIBDX с доходностью -0.48%.

ACGYX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.12%
1 год
3.53%
3 года*
4.15%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—

TIBDX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.41%
1 год
3.86%
3 года*
3.70%
5 лет*
0.18%
10 лет*
2.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Income Fund

TIAA-CREF Core Bond Fund

Часто сравнивают с ACGYX:
ACGYX с JEPIACGYX с TGLMXACGYX с ALCAXACGYX с AUNYXACGYX с QUASXACGYX с ALTFXACGYX с MISHX
Часто сравнивают с TIBDX:
TIBDX с FCBYXTIBDX с IGIBTIBDX с FNBGXTIBDX с PIMIXTIBDX с IUSBTIBDX с TIBAXTIBDX с JCPUX

Сравнение комиссий ACGYX и TIBDX

ACGYX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии TIBDX в 0.29%.

ACGYX
AB Income Fund
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund

Доходность на риск

ACGYX vs. TIBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGYX
Ранг доходности на риск ACGYX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGYX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGYX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGYX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGYX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TIBDX
Ранг доходности на риск TIBDX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBDX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBDX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBDX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBDX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGYX c TIBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Income Fund (ACGYX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGYXTIBDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.98

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.38

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.73

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

5.37

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGYX vs. TIBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGYX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIBDX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGYX и TIBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGYXTIBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.98

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.03

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.95

-0.55

Корреляция

Корреляция между ACGYX и TIBDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGYX и TIBDX

Дивидендная доходность ACGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности TIBDX в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGYX
AB Income Fund		4.60%5.02%5.38%4.04%3.99%2.95%3.80%4.50%4.54%5.84%3.23%0.00%
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		4.03%4.34%3.60%3.22%2.44%2.39%4.45%3.09%2.88%2.93%3.80%4.68%

Просадки

Сравнение просадок ACGYX и TIBDX

Максимальная просадка ACGYX за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки TIBDX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGYX и TIBDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACGYXTIBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-18.82%

-2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-2.98%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-18.82%

-2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-2.34%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-2.31%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.96%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGYX и TIBDX

AB Income Fund (ACGYX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что ACGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACGYXTIBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.54%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

2.56%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

4.25%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.45%

5.59%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

4.71%

+0.73%