Сравнение ACGL с TECL
ACGL (Arch Capital Group Ltd.) is a stock, while TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Over the past 10 years, ACGL returned 14.41%/yr vs 54.49%/yr for TECL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACGL и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACGL показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 125.87%. За последние 10 лет акции ACGL уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 14.41% против 54.49% соответственно.
ACGL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 18.45%
- 10 лет*
- 14.41%
TECL
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- 73.10%
- С начала года
- 125.87%
- 6 месяцев
- 118.69%
- 1 год
- 267.85%
- 3 года*
- 80.64%
- 5 лет*
- 43.44%
- 10 лет*
- 54.49%
Сравнение доходности по годам ACGL и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | -8.37% | 3.87% | 30.76% | 18.30% | 41.24% | 23.23% | -15.90% | 60.52% | -11.69% | 5.19% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 125.87% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
Correlation
The correlation between ACGL and TECL is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г. | 0.33 |
The correlation between ACGL and TECL shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACGL vs. TECL — Ранг доходности на риск
ACGL
TECL
Сравнение ACGL c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACGL | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.48 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 5.79 | -6.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 16.63 | -18.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACGL | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 4.35 | -4.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.59 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.76 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.76 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок ACGL и TECL
Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.70%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACGL | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.70% | -77.96% | +23.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -46.58% | +32.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -66.58% | +44.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.43% | -77.96% | +55.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.84% | -77.96% | +24.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.53% | -2.99% | -16.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -18.38% | +6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 16.19% | -10.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACGL и TECL
Текущая волатильность для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) составляет 5.62%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 20.70%. Это указывает на то, что ACGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACGL | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 20.70% | -15.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 49.83% | -35.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 62.17% | -41.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 74.09% | -49.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.53% | 72.35% | -44.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGL и TECL
ACGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.15% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
ACGL and TECL have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (20.70%) compared to ACGL (5.62%). In terms of maximum drawdown, ACGL dropped -54.70% vs TECL's -77.96%.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACGL и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор