PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGL с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACGL с SOXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACGL (Arch Capital Group Ltd.) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, ACGL returned 14.41%/yr vs 65.39%/yr for SOXL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACGL и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACGL показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 567.48%. За последние 10 лет акции ACGL уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 14.41% против 65.39% соответственно.

ACGL

1 день
0.31%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-5.21%
1 год
-8.28%
3 года*
9.24%
5 лет*
18.45%
10 лет*
14.41%

SOXL

1 день
5.34%
1 месяц
119.95%
С начала года
567.48%
6 месяцев
502.28%
1 год
1,438.30%
3 года*
135.13%
5 лет*
48.72%
10 лет*
65.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACGL и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		-8.37%3.87%30.76%18.30%41.24%23.23%-15.90%60.52%-11.69%5.19%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		567.48%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between ACGL and SOXL is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.27

The correlation between ACGL and SOXL shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arch Capital Group Ltd.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с ACGL:
ACGL с BRK-BACGL с MRVLACGL с ADMACGL с KBWPACGL с SPYACGL с NVDAACGL с COST
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

ACGL vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGL
Ранг доходности на риск ACGL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGL: 88
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGL c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGLSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
14.28

-14.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
5.17

-5.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.72

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

33.47

-34.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

114.79

-116.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGL vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGL на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 14.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGL и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGLSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

14.28

-14.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.46

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.52

-0.08

Просадки

Сравнение просадок ACGL и SOXL

Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.70%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACGLSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.70%

-90.46%

+35.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-43.47%

+29.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-87.88%

+65.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.43%

-90.46%

+68.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.84%

-90.46%

+36.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.53%

0.00%

-19.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-35.01%

+23.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

12.65%

-6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGL и SOXL

Текущая волатильность для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) составляет 5.62%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 40.82%. Это указывает на то, что ACGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACGLSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

40.82%

-35.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

81.29%

-66.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

102.11%

-81.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

107.25%

-82.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.53%

99.04%

-71.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGL и SOXL

ACGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		0.00%0.00%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

ACGL and SOXL have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (40.82%) compared to ACGL (5.62%). In terms of maximum drawdown, ACGL dropped -54.70% vs SOXL's -90.46%.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (14.28 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACGL и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор