PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACEIX с VADAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACEIX с VADAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).

ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г.. VADAX управляется Invesco.

Доходность

Сравнение доходности ACEIX и VADAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACEIX и VADAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		-1.20%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		-1.47%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, ACEIX показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у VADAX с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции ACEIX уступали акциям VADAX по среднегодовой доходности: 8.47% против 10.47% соответственно.

ACEIX

1 день
-0.37%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
2.41%
1 год
11.40%
3 года*
11.00%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.47%

VADAX

1 день
-0.23%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-0.21%
1 год
10.07%
3 года*
10.61%
5 лет*
7.23%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equity and Income Fund

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с VUGACEIX с FNARXACEIX с OIEJX
Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с VADDXVADAX с SPYVADAX с VOOVADAX с VTSAXVADAX с VIGAXVADAX с FSKAX

Сравнение комиссий ACEIX и VADAX

ACEIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.

ACEIX
Invesco Equity and Income Fund
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Доходность на риск

ACEIX vs. VADAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACEIX c VADAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACEIXVADAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.64

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.02

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.71

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.18

3.23

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACEIX vs. VADAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACEIX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа VADAX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACEIX и VADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACEIXVADAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.64

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.45

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.57

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.44

+0.27

Корреляция

Корреляция между ACEIX и VADAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACEIX и VADAX

Дивидендная доходность ACEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности VADAX в 10.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.98%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		10.36%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%

Просадки

Сравнение просадок ACEIX и VADAX

Максимальная просадка ACEIX за все время составила -40.08%, что меньше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEIX и VADAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACEIXVADAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-60.27%

+20.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-12.61%

+3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-21.74%

+5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.80%

-39.32%

+8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-7.89%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-7.13%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.78%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ACEIX и VADAX

Текущая волатильность для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) составляет 2.88%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что ACEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACEIXVADAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.76%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

8.70%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

17.17%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

16.27%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

18.53%

-5.69%