Сравнение ACEIX с OPTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX).
ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г.. OPTAX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 окт. 1976 г..
Доходность
Сравнение доходности ACEIX и OPTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACEIX и OPTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEIX Invesco Equity and Income Fund | -1.20% | 12.85% | 11.77% | 10.08% | -7.75% | 18.02% | 9.96% | 19.17% | -9.74% | 10.86% |
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | -1.34% | 2.70% | 2.13% | 6.64% | -12.15% | 4.16% | 7.57% | 12.33% | 7.43% | 5.98% |
Доходность по периодам
С начала года, ACEIX показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у OPTAX с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции ACEIX превзошли акции OPTAX по среднегодовой доходности: 8.47% против 3.39% соответственно.
ACEIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 8.47%
OPTAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 1.49%
- 3 года*
- 2.18%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACEIX и OPTAX
ACEIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии OPTAX в 0.75%.
Доходность на риск
ACEIX vs. OPTAX — Ранг доходности на риск
ACEIX
OPTAX
Сравнение ACEIX c OPTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACEIX | OPTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.41 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.59 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.14 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 0.37 | +4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACEIX | OPTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.41 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.02 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.71 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.76 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между ACEIX и OPTAX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACEIX и OPTAX
Дивидендная доходность ACEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности OPTAX в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEIX Invesco Equity and Income Fund | 6.98% | 6.87% | 8.28% | 6.91% | 6.65% | 13.74% | 2.94% | 5.53% | 8.91% | 6.73% | 3.94% | 5.17% |
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | 2.65% | 4.23% | 4.16% | 3.02% | 2.99% | 3.43% | 3.80% | 3.75% | 3.82% | 4.71% | 5.77% | 6.05% |
Просадки
Сравнение просадок ACEIX и OPTAX
Максимальная просадка ACEIX за все время составила -40.08%, что меньше максимальной просадки OPTAX в -48.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEIX и OPTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACEIX | OPTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -48.56% | +8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -5.71% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -17.30% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.80% | -17.30% | -13.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -3.16% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -6.39% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.31% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACEIX и OPTAX
Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что ACEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACEIX | OPTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 1.30% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 2.45% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 6.26% | +5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 4.98% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 4.84% | +8.00% |