PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACEIX с OIEJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACEIX с OIEJX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).

ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г.. OIEJX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACEIX или OIEJX.

Корреляция

Корреляция между ACEIX и OIEJX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ACEIX и OIEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACEIX:

0.05

OIEJX:

0.14

Коэф-т Сортино

ACEIX:

0.13

OIEJX:

0.30

Коэф-т Омега

ACEIX:

1.02

OIEJX:

1.04

Коэф-т Кальмара

ACEIX:

0.02

OIEJX:

0.11

Коэф-т Мартина

ACEIX:

0.07

OIEJX:

0.30

Индекс Язвы

ACEIX:

6.72%

OIEJX:

7.80%

Дневная вол-ть

ACEIX:

13.77%

OIEJX:

17.24%

Макс. просадка

ACEIX:

-38.81%

OIEJX:

-36.88%

Текущая просадка

ACEIX:

-12.83%

OIEJX:

-9.81%

Доходность по периодам

С начала года, ACEIX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции ACEIX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: 1.85% против 7.84% соответственно.

ACEIX

С начала года

1.43%

1 месяц

7.35%

6 месяцев

-6.81%

1 год

0.66%

3 года

2.53%

5 лет

5.12%

10 лет

1.85%

OIEJX

С начала года

3.51%

1 месяц

7.71%

6 месяцев

-6.75%

1 год

2.48%

3 года

6.19%

5 лет

11.38%

10 лет

7.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equity and Income Fund

JPMorgan Equity Income Fund R6

Сравнение комиссий ACEIX и OIEJX

ACEIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.

ACEIX
Invesco Equity and Income Fund
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACEIX и OIEJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACEIX
Ранг риск-скорректированной доходности ACEIX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
OIEJX
Ранг риск-скорректированной доходности OIEJX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACEIX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACEIX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа OIEJX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACEIX и OIEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACEIX и OIEJX

Дивидендная доходность ACEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности OIEJX в 2.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		2.05%2.05%2.00%1.90%1.42%1.62%1.89%2.36%2.04%1.72%2.37%2.80%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		2.12%2.16%2.30%2.21%1.75%2.05%2.01%2.46%1.83%2.11%2.26%2.16%

Просадки

Сравнение просадок ACEIX и OIEJX

Максимальная просадка ACEIX за все время составила -38.81%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEIX и OIEJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ACEIX и OIEJX

Текущая волатильность для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) составляет 3.08%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что ACEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...