PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACAAX с ABLOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACAAX с ABLOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACAAX (Alger Capital Appreciation Fund) and ABLOX (Alger Balanced Portfolio Fund) are both mutual funds - ACAAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger, while ABLOX is a Diversified Portfolio fund managed by Alger. Over the past 10 years, ACAAX returned 19.68%/yr vs 10.97%/yr for ABLOX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ACAAX charges 1.15%/yr vs 1.04%/yr for ABLOX.

Доходность

Сравнение доходности ACAAX и ABLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) и Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACAAX показывает доходность 15.50%, что значительно выше, чем у ABLOX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции ACAAX превзошли акции ABLOX по среднегодовой доходности: 19.68% против 10.97% соответственно.

ACAAX

1 день
-0.43%
1 месяц
9.17%
С начала года
15.50%
6 месяцев
15.01%
1 год
42.75%
3 года*
37.43%
5 лет*
18.17%
10 лет*
19.68%

ABLOX

1 день
0.48%
1 месяц
3.95%
С начала года
10.77%
6 месяцев
9.85%
1 год
26.86%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.46%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACAAX и ABLOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACAAX
Alger Capital Appreciation Fund		15.50%30.80%49.55%42.99%-36.90%18.17%41.78%33.14%-0.95%31.31%
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund		10.77%16.03%17.06%17.44%-11.40%19.17%10.23%19.50%-3.31%15.46%

Correlation

The correlation between ACAAX and ABLOX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г.

0.91

The correlation between ACAAX and ABLOX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Fund

Alger Balanced Portfolio Fund

Часто сравнивают с ACAAX:
ACAAX с VOOACAAX с ALVOXACAAX с ALAFXACAAX с SPYACAAX с FDEGXACAAX с VWIAXACAAX с SCHD
Часто сравнивают с ABLOX:
ABLOX с ALMAXABLOX с ALAFXABLOX с AAAAXABLOX с AAGOXABLOX с ACAZXABLOX с AMBFXABLOX с ALBAX

Доходность на риск

ACAAX vs. ABLOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACAAX
Ранг доходности на риск ACAAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACAAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ABLOX
Ранг доходности на риск ABLOX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLOX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLOX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLOX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLOX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLOX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACAAX c ABLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) и Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACAAXABLOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.99

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
4.25

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.56

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

4.47

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.47

20.54

-13.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACAAX vs. ABLOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACAAX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABLOX равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACAAX и ABLOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACAAXABLOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.99

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.95

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.93

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.50

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ACAAX и ABLOX

Максимальная просадка ACAAX за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки ABLOX в -43.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAAX и ABLOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACAAXABLOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.29%

-43.31%

-26.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.11%

-6.15%

-12.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.79%

-13.15%

-14.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.73%

-17.34%

-31.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.73%

-22.96%

-25.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.96%

-6.88%

-16.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

1.34%

+4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ACAAX и ABLOX

Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что ACAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACAAXABLOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

2.55%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

7.19%

+8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

9.20%

+11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.89%

12.17%

+16.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.40%

11.90%

+13.50%

Сравнение комиссий ACAAX и ABLOX

ACAAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ABLOX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACAAX и ABLOX

Дивидендная доходность ACAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что меньше доходности ABLOX в 12.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund		12.38%13.72%0.18%1.72%5.99%3.65%1.55%3.95%21.77%2.83%0.00%2.12%
ACAAX
Alger Capital Appreciation Fund		8.48%9.80%12.93%7.19%4.42%23.67%15.64%8.17%11.59%6.76%0.84%8.28%

Часто задаваемые вопросы

ACAAX and ABLOX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACAAX has higher volatility (4.96%) compared to ABLOX (2.55%). In terms of maximum drawdown, ACAAX dropped -70.29% vs ABLOX's -43.31%.

ABLOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACAAX и ABLOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор