Сравнение ACAAX с ALAFX
ACAAX (Alger Capital Appreciation Fund) and ALAFX (Alger Focus Equity A Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Alger. Over the past 10 years, ACAAX returned 19.05%/yr vs 21.22%/yr for ALAFX. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. ACAAX charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for ALAFX.
Доходность
Сравнение доходности ACAAX и ALAFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACAAX показывает доходность 13.57%, что значительно ниже, чем у ALAFX с доходностью 15.57%. За последние 10 лет акции ACAAX уступали акциям ALAFX по среднегодовой доходности: 19.05% против 21.22% соответственно.
ACAAX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- 20.76%
- С начала года
- 13.57%
- 1 год
- 26.21%
- 3 года*
- 34.54%
- 5 лет*
- 15.25%
- 10 лет*
- 19.05%
- Всё время*
- 12.32%
ALAFX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 21.85%
- С начала года
- 15.57%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 38.60%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 21.22%
- Всё время*
- 19.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ACAAX и ALAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAAX Alger Capital Appreciation Fund | 13.57% | 30.80% | 49.55% | 42.99% | -36.90% | 18.17% | 41.78% | 33.14% | -0.95% | 31.31% |
ALAFX Alger Focus Equity A Fund | 15.57% | 39.65% | 51.72% | 44.15% | -35.95% | 20.00% | 45.73% | 33.84% | 1.33% | 28.70% |
Correlation
The correlation between ACAAX and ALAFX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.99 |
The correlation between ACAAX and ALAFX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACAAX vs. ALAFX — Ранг доходности на риск
ACAAX
ALAFX
Сравнение ACAAX c ALAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) и Alger Focus Equity A Fund (ALAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACAAX | ALAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.73 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 5.39 | -1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACAAX и ALAFX
Максимальная просадка ACAAX за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки ALAFX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAAX и ALAFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACAAX | ALAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.29% | -43.65% | -26.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.11% | -17.58% | -1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.79% | -26.96% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.73% | -43.65% | -5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -43.65% | -5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -2.21% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.86% | -7.65% | -15.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 5.63% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACAAX и ALAFX
Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) и Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) имеют волатильность 8.42% и 8.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACAAX | ALAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 8.84% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.93% | 19.22% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 24.21% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 26.75% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.66% | 24.27% | +1.39% |
Сравнение комиссий ACAAX и ALAFX
ACAAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ALAFX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACAAX и ALAFX
Дивидендная доходность ACAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности ALAFX в 6.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAAX Alger Capital Appreciation Fund | 8.63% | 9.80% | 12.93% | 7.19% | 4.42% | 23.67% | 15.64% | 8.17% | 11.59% | 6.76% | 0.84% | 8.28% |
ALAFX Alger Focus Equity A Fund | 6.85% | 7.91% | 0.00% | 0.10% | 0.06% | 14.09% | 6.28% | 1.98% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ACAAX and ALAFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ALAFX has higher volatility (8.84%) compared to ACAAX (8.42%). In terms of maximum drawdown, ACAAX dropped -70.29% vs ALAFX's -43.65%.
ALAFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACAAX и ALAFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор