Сравнение ABLOX с ALMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX).
ABLOX управляется Alger. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г.. ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности ABLOX и ALMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABLOX и ALMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLOX Alger Balanced Portfolio Fund | -1.15% | 16.03% | 17.06% | 17.44% | -11.40% | 19.17% | 10.23% | 19.50% | -3.31% | 15.46% |
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | -11.41% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, ABLOX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у ALMAX с доходностью -11.41%. За последние 10 лет акции ABLOX превзошли акции ALMAX по среднегодовой доходности: 9.86% против 7.42% соответственно.
ABLOX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 9.86%
ALMAX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -11.41%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABLOX и ALMAX
ABLOX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии ALMAX в 1.20%.
Доходность на риск
ABLOX vs. ALMAX — Ранг доходности на риск
ABLOX
ALMAX
Сравнение ABLOX c ALMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABLOX | ALMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.20 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 0.47 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.06 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 0.22 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 0.75 | +9.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABLOX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.20 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | -0.23 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.27 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.30 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между ABLOX и ALMAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLOX и ALMAX
Дивидендная доходность ABLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, тогда как ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLOX Alger Balanced Portfolio Fund | 13.88% | 13.72% | 0.18% | 1.72% | 5.99% | 3.65% | 1.55% | 3.95% | 21.77% | 2.83% | 0.00% | 2.12% |
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
Просадки
Сравнение просадок ABLOX и ALMAX
Максимальная просадка ABLOX за все время составила -43.31%, что меньше максимальной просадки ALMAX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLOX и ALMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABLOX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.31% | -60.51% | +17.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -20.91% | +12.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.34% | -53.89% | +36.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.96% | -53.89% | +30.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -42.48% | +38.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -17.19% | +10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 6.11% | -4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLOX и ALMAX
Текущая волатильность для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) составляет 3.98%, в то время как у Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что ABLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABLOX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 8.82% | -4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 15.78% | -8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 24.60% | -11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.12% | 29.11% | -16.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.86% | 27.12% | -15.26% |