PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0155442082

Эмитент

Alger

Дата выпуска

4 сент. 1989 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$500,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ABLOX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Balanced Portfolio Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) показал доход в 0.63% с начала года и 9.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ABLOX составила 8.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ABLOX

С начала года

0.63%

1 месяц

3.49%

6 месяцев

-0.13%

1 год

9.16%

3 года

10.04%

5 лет

10.75%

10 лет

8.70%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABLOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.76%-1.23%-3.70%-0.88%3.87%0.63%
20241.06%2.67%2.44%-2.24%3.86%2.74%1.14%1.93%1.25%-1.05%3.00%-0.76%17.06%
20233.29%-2.30%2.96%1.82%0.23%3.62%2.50%-1.14%-3.18%-0.68%6.32%3.16%17.43%
2022-2.60%-2.62%1.88%-5.55%0.78%-5.27%4.98%-3.01%-6.39%5.16%4.97%-3.36%-11.40%
2021-0.23%1.29%3.13%3.26%0.82%1.35%2.19%1.98%-3.58%4.62%-0.41%3.50%19.17%
20200.25%-5.46%-7.86%7.58%2.85%1.58%3.05%4.15%-2.96%-1.56%6.96%2.41%10.23%
20194.02%1.90%1.45%2.72%-3.77%3.99%1.06%-0.07%1.31%1.68%1.97%1.91%19.50%
20182.97%-2.77%-2.15%-0.42%1.55%0.23%2.81%2.05%0.28%-3.90%1.27%-4.91%-3.30%
20171.44%3.02%0.19%1.25%1.29%0.12%1.09%0.60%1.25%1.65%1.80%0.79%15.46%
2016-3.13%-0.07%4.74%0.34%0.96%0.81%2.42%-0.33%0.07%-1.25%2.06%1.78%8.50%
2015-0.97%3.49%-0.94%0.27%1.15%-1.61%1.30%-4.17%-1.19%5.26%0.20%-0.97%1.49%
2014-2.37%2.96%0.74%0.73%1.82%1.36%-0.85%2.63%-0.83%1.47%2.06%-0.49%9.46%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ABLOX составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ABLOX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABLOX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLOX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLOX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLOX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Alger Balanced Portfolio Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.71
  • За 5 лет: 0.93
  • За 10 лет: 0.75
  • За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger Balanced Portfolio Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.04$0.04$0.33$0.98$0.71$0.26$0.62$2.98$0.49$0.30$0.30$0.28

Дивидендный доход

0.18%0.18%1.72%5.99%3.65%1.55%3.95%21.77%2.83%1.93%2.12%1.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Balanced Portfolio Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98$0.98
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.71
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.98$2.98
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2014$0.28$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Alger Balanced Portfolio Fund показал максимальную просадку в 41.33%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 621 торговую сессию.

Текущая просадка Alger Balanced Portfolio Fund составляет 2.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.33%30 окт. 2007 г.26820 нояб. 2008 г.62111 мая 2011 г.889
-22.96%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.126
-17.34%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.27820 нояб. 2023 г.472
-13.15%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-12.06%20 мая 2002 г.4423 июл. 2002 г.21530 мая 2003 г.259
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...