PortfoliosLab logo

Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2023 г.

Информация о фонде

ISINUS0155442082
ЭмитентAlger
Дата выпуска4 сент. 1989 г.
КатегорияDiversified Portfolio
Минимальные инвестиции$500,000
Класс активаСмешанные инвестиции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Смешанный

Комиссия

Комиссия Alger Balanced Portfolio Fund составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.


1.04%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Balanced Portfolio Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%2023FebruaryMarchAprilMay
2.77%
3.16%
ABLOX (Alger Balanced Portfolio Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ABLOX

Alger Balanced Portfolio Fund

Доходность

Alger Balanced Portfolio Fund показал доход в 6.34% с начала года и 2.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger Balanced Portfolio Fund составила 7.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.95%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц0.63%0.90%
С начала года6.34%9.53%
6 месяцев2.77%3.07%
1 год2.43%1.78%
5 лет (среднегодовая)7.49%9.02%
10 лет (среднегодовая)7.93%9.95%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20233.29%-2.30%2.96%1.82%
20224.97%-3.36%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund
0.22
^GSPC
S&P 500
0.17

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Alger Balanced Portfolio Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.22. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.402023FebruaryMarchAprilMay
0.22
0.17
ABLOX (Alger Balanced Portfolio Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger Balanced Portfolio Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.98$0.98$0.71$0.26$0.62$2.98$0.49$0.30$0.30$0.28$0.16$0.16

Дивидендный доход

5.64%5.99%3.86%1.70%4.41%25.23%3.99%2.79%3.13%2.95%1.79%2.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Balanced Portfolio Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.98
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16
2012$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-6.16%
-12.32%
ABLOX (Alger Balanced Portfolio Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alger Balanced Portfolio Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 41.33%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 621 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.33%30 окт. 2007 г.26820 нояб. 2008 г.62111 мая 2011 г.889
-22.96%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.126
-17.34%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.
-12.06%20 мая 2002 г.4423 июл. 2002 г.21530 мая 2003 г.259
-11.92%12 мая 2011 г.1003 окт. 2011 г.9823 февр. 2012 г.198

График волатильности

Текущая волатильность Alger Balanced Portfolio Fund составляет 2.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2023FebruaryMarchAprilMay
2.51%
3.82%
ABLOX (Alger Balanced Portfolio Fund)
Benchmark (^GSPC)