PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0155442082
ЭмитентAlger
Дата выпуска4 сент. 1989 г.
КатегорияDiversified Portfolio
Минимальные инвестиции$500,000
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ABLOX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ABLOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alger Balanced Portfolio Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Balanced Portfolio Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
9.28%
15.17%
ABLOX (Alger Balanced Portfolio Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Alger Balanced Portfolio Fund показал доход в 10.04% с начала года и 18.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger Balanced Portfolio Fund составила 8.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.04%13.65%
1 месяц2.61%3.82%
6 месяцев9.29%15.17%
1 год18.99%24.08%
5 лет (среднегодовая)10.44%13.46%
10 лет (среднегодовая)8.80%10.86%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABLOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.06%2.67%2.44%-2.24%3.46%10.04%
20233.29%-2.30%2.96%1.82%0.23%3.62%2.50%-1.14%-3.18%-0.68%6.32%3.16%17.43%
2022-2.60%-2.62%1.88%-5.55%0.78%-5.27%4.98%-3.01%-6.39%5.16%4.97%-3.36%-11.40%
2021-0.24%1.29%3.13%3.26%0.82%1.35%2.19%1.98%-3.58%4.62%-0.41%3.50%19.17%
20200.25%-5.46%-7.86%7.58%2.85%1.58%3.05%4.15%-2.96%-1.56%6.96%2.41%10.23%
20194.02%1.90%1.45%2.72%-3.78%3.99%1.06%-0.07%1.31%1.68%1.97%1.91%19.50%
20182.97%-2.77%-2.15%-0.41%1.55%0.23%2.81%2.05%0.28%-3.90%1.27%-4.91%-3.30%
20171.44%3.02%0.19%1.25%1.29%0.12%1.09%0.60%1.25%1.65%1.80%0.79%15.46%
2016-3.13%-0.07%4.74%0.34%0.96%0.81%2.42%-0.33%0.07%-1.25%2.06%1.78%8.50%
2015-0.97%3.49%-0.94%0.27%1.15%-1.61%1.30%-4.17%-1.19%5.26%0.20%-0.97%1.49%
2014-2.37%2.96%0.74%0.73%1.82%1.36%-0.84%2.63%-0.83%1.47%2.06%-0.49%9.46%
20132.28%0.25%2.31%1.61%0.47%-1.66%2.73%-2.11%2.07%3.28%1.66%1.57%15.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ABLOX среди mutual funds на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ABLOX, с текущим значением в 8888
ABLOX (Alger Balanced Portfolio Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ABLOX, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLOX, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLOX, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLOX, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLOX, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ABLOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABLOX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABLOX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABLOX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABLOX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABLOX, с текущим значением в 10.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0010.53
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.26

Коэффициент Шарпа

Alger Balanced Portfolio Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.22
2.20
ABLOX (Alger Balanced Portfolio Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger Balanced Portfolio Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.33$0.33$0.98$0.71$0.26$0.62$2.98$0.49$0.30$0.30$0.28$0.16

Дивидендный доход

1.56%1.72%5.99%3.65%1.55%3.95%21.77%2.83%1.93%2.12%1.95%1.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Balanced Portfolio Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98$0.98
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.71
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.98$2.98
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2013$0.16$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
ABLOX (Alger Balanced Portfolio Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alger Balanced Portfolio Fund показал максимальную просадку в 41.33%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 621 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.33%30 окт. 2007 г.26820 нояб. 2008 г.62111 мая 2011 г.889
-22.96%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.126
-17.34%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.27820 нояб. 2023 г.472
-12.06%20 мая 2002 г.4423 июл. 2002 г.21530 мая 2003 г.259
-11.92%12 мая 2011 г.1003 окт. 2011 г.9823 февр. 2012 г.198

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alger Balanced Portfolio Fund составляет 2.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.17%
2.51%
ABLOX (Alger Balanced Portfolio Fund)
Benchmark (^GSPC)