- ISIN
- US0155442082
- Эмитент
- Alger
- Дата выпуска
- 4 сент. 1989 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) прибавил 10.8% с начала года. Текущая цена акции ABLOX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ABLOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,720.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) показал доход в 10.77% с начала года и 26.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ABLOX составила 10.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Alger Balanced Portfolio Fund
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 10.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ABLOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 сент. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был май 1996 г. с доходностью -37.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ABLOX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мая 2000 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 15 мая 1996 г. с доходностью -38.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.68% | 1.00% | -3.75% | 8.30% | 3.15% | 0.32% | 10.77% | ||||||
| 2025 | 2.76% | -1.23% | -3.70% | -0.88% | 3.87% | 4.27% | 1.85% | 1.86% | 3.65% | 2.16% | 1.88% | -1.21% | 16.03% |
| 2024 | 1.06% | 2.67% | 2.44% | -2.24% | 3.86% | 2.74% | 1.14% | 1.93% | 1.25% | -1.05% | 3.00% | -0.76% | 17.06% |
| 2023 | 3.29% | -2.30% | 2.96% | 1.82% | 0.23% | 3.62% | 2.50% | -1.14% | -3.18% | -0.68% | 6.32% | 3.16% | 17.44% |
| 2022 | -2.60% | -2.62% | 1.88% | -5.55% | 0.78% | -5.27% | 4.98% | -3.01% | -6.39% | 5.16% | 4.97% | -3.36% | -11.40% |
| 2021 | -0.23% | 1.29% | 3.13% | 3.26% | 0.82% | 1.35% | 2.19% | 1.98% | -3.58% | 4.62% | -0.41% | 3.50% | 19.17% |
Метрики бенчмарка
Alger Balanced Portfolio Fund has an annualized alpha of 1.62%, beta of 0.56, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 11, 1989.
- This fund participated in 59.23% of S&P 500 Index downside but only 56.62% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.56 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.62%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 56.62%
- Участие в снижении
- 59.23%
Комиссия
Комиссия ABLOX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ABLOX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ABLOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.41 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 2.93 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.54 | 13.52 | +7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alger Balanced Portfolio Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.09 | $3.09 | $0.04 | $0.33 | $0.98 | $0.71 | $0.26 | $0.62 | $2.98 | $0.49 | $0.00 | $0.30 |
Дивидендный доход | 12.38% | 13.72% | 0.18% | 1.72% | 5.99% | 3.65% | 1.55% | 3.95% | 21.77% | 2.83% | 0.00% | 2.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Balanced Portfolio Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.09 | $3.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alger Balanced Portfolio Fund показал максимальную просадку в 43.31%, зарегистрированную 23 июл. 1996 г.. Полное восстановление заняло 610 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1996 года1996 | -43.31%июль 1996 г. | 4mo 28d | 2y 5mo | 2y 9moфевр. 1996 г. - дек. 1998 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -41.33%нояб. 2008 г. | 1y 22d | 3y 2mo | 4y 3moокт. 2007 г. - февр. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -27.69%июль 2002 г. | 2y 3mo | 3y 1mo | 5y 5moмарт 2000 г. - сент. 2005 г. |
Обвал COVID2020 | -22.96%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 22d | 6mo 1dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.34%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 1y 1mo | 1y 10moянв. 2022 г. - нояб. 2023 г. |
Показатели просадок
| ABLOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.31% | -56.78% | +13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -9.10% | +2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.15% | -18.90% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.34% | -25.43% | +8.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.96% | -33.92% | +10.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -10.72% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.97% | -0.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ABLOX
Добавьте Alger Balanced Portfolio Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ABLOX