PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABLOX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABLOX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

ABLOX управляется Alger. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ABLOX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABLOX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund		-1.15%16.03%17.06%17.44%-11.40%19.17%10.23%19.50%-3.31%15.46%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, ABLOX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции ABLOX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 9.86% против 7.40% соответственно.

ABLOX

1 день
2.11%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
1.15%
1 год
17.12%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.86%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Balanced Portfolio Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с ABLOX:
ABLOX с AMBFXABLOX с ALAFXABLOX с ALBAXABLOX с ALMAXABLOX с BERIXABLOX с CONWXABLOX с CSTAX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий ABLOX и AAAAX

ABLOX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund

Доходность на риск

ABLOX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABLOX
Ранг доходности на риск ABLOX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLOX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLOX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLOX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABLOXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.57

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.11

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.91

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

10.22

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABLOX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLOX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLOX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABLOXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.57

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.56

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.59

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.38

+0.09

Корреляция

Корреляция между ABLOX и AAAAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLOX и AAAAX

Дивидендная доходность ABLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund		13.88%13.72%0.18%1.72%5.99%3.65%1.55%3.95%21.77%2.83%0.00%2.12%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок ABLOX и AAAAX

Максимальная просадка ABLOX за все время составила -43.31%, что больше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLOX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABLOXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.31%

-40.47%

-2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-9.55%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.34%

-22.62%

+5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.96%

-29.41%

+6.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-3.53%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-6.89%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.79%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLOX и AAAAX

Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что ABLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABLOXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.27%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

7.26%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

11.62%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

12.19%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.86%

12.66%

-0.80%