PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABLOX с ACAZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABLOX с ACAZX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX).

ABLOX управляется Alger. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г.. ACAZX управляется Alger. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ABLOX и ACAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABLOX и ACAZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund		-0.53%16.03%17.06%17.44%-11.40%19.17%10.23%19.50%-3.31%15.46%
ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z		-9.06%31.33%69.38%43.53%-36.63%18.48%42.23%33.63%-0.61%31.78%

Доходность по периодам

С начала года, ABLOX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у ACAZX с доходностью -9.06%. За последние 10 лет акции ABLOX уступали акциям ACAZX по среднегодовой доходности: 9.94% против 18.81% соответственно.

ABLOX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
1.75%
1 год
21.68%
3 года*
14.95%
5 лет*
9.78%
10 лет*
9.94%

ACAZX

1 день
0.45%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-9.06%
6 месяцев
-10.71%
1 год
41.86%
3 года*
36.73%
5 лет*
16.12%
10 лет*
18.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Balanced Portfolio Fund

Alger Capital Appreciation Fund Class Z

Часто сравнивают с ABLOX:
ABLOX с AMBFXABLOX с AAAAXABLOX с AAGOXABLOX с ACAAXABLOX с ALAFXABLOX с ALARXABLOX с ALBAX
Часто сравнивают с ACAZX:
ACAZX с ALGRXACAZX с GQRIXACAZX с PRWCXACAZX с DGRWACAZX с VOOACAZX с DREVXACAZX с DRGVX

Сравнение комиссий ABLOX и ACAZX

ABLOX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии ACAZX в 0.85%.

ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund
ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z

Доходность на риск

ABLOX vs. ACAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABLOX
Ранг доходности на риск ABLOX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLOX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLOX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLOX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLOX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLOX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ACAZX
Ранг доходности на риск ACAZX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACAZX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAZX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAZX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAZX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLOX c ACAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABLOXACAZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.17

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.76

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.78

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

5.69

+3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABLOX vs. ACAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLOX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACAZX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLOX и ACAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABLOXACAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.17

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.56

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.74

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.70

-0.23

Корреляция

Корреляция между ABLOX и ACAZX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLOX и ACAZX

Дивидендная доходность ABLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%, что больше доходности ACAZX в 9.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund		13.79%13.72%0.18%1.72%5.99%3.65%1.55%3.95%21.77%2.83%0.00%2.12%
ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z		9.71%8.83%23.61%6.65%4.13%22.24%14.91%7.87%11.23%6.60%0.82%8.15%

Просадки

Сравнение просадок ABLOX и ACAZX

Максимальная просадка ABLOX за все время составила -43.31%, что меньше максимальной просадки ACAZX в -47.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLOX и ACAZX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABLOXACAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.31%

-47.92%

+4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-18.97%

+12.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.34%

-47.92%

+30.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.96%

-47.92%

+24.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-13.76%

+10.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-8.40%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

5.94%

-4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLOX и ACAZX

Текущая волатильность для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) составляет 3.95%, в то время как у Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что ABLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABLOXACAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

8.80%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

16.99%

-9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

27.79%

-14.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

28.93%

-16.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.85%

25.35%

-13.50%