Сравнение ABLOX с AMBFX
ABLOX (Alger Balanced Portfolio Fund) and AMBFX (American Funds American Balanced Fund® Class F-2) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, ABLOX returned 10.97%/yr vs 10.47%/yr for AMBFX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ABLOX charges 1.04%/yr vs 0.35%/yr for AMBFX.
Доходность
Сравнение доходности ABLOX и AMBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABLOX показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у AMBFX с доходностью 10.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ABLOX имеют среднегодовую доходность 10.97%, а акции AMBFX немного отстают с 10.47%.
ABLOX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 10.97%
AMBFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 25.21%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 10.47%
Сравнение доходности по годам ABLOX и AMBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLOX Alger Balanced Portfolio Fund | 10.77% | 16.03% | 17.06% | 17.44% | -11.40% | 19.17% | 10.23% | 19.50% | -3.31% | 15.46% |
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | 10.06% | 18.67% | 15.25% | 13.81% | -11.93% | 16.00% | 11.06% | 19.45% | -2.69% | 14.85% |
Correlation
The correlation between ABLOX and AMBFX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2008 г. | 0.95 |
The correlation between ABLOX and AMBFX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABLOX vs. AMBFX — Ранг доходности на риск
ABLOX
AMBFX
Сравнение ABLOX c AMBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABLOX | AMBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.57 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 3.70 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.54 | 16.73 | +3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABLOX | AMBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 2.96 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.95 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.98 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.78 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок ABLOX и AMBFX
Максимальная просадка ABLOX за все время составила -43.31%, что больше максимальной просадки AMBFX в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLOX и AMBFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABLOX | AMBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.31% | -35.05% | -8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -7.00% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.15% | -10.64% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.34% | -18.65% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.96% | -22.31% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -3.58% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.54% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLOX и AMBFX
Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) имеют волатильность 2.55% и 2.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABLOX | AMBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 2.67% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 6.86% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 8.73% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 10.50% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | 10.67% | +1.23% |
Сравнение комиссий ABLOX и AMBFX
ABLOX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии AMBFX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLOX и AMBFX
Дивидендная доходность ABLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.38%, что больше доходности AMBFX в 7.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLOX Alger Balanced Portfolio Fund | 12.38% | 13.72% | 0.18% | 1.72% | 5.99% | 3.65% | 1.55% | 3.95% | 21.77% | 2.83% | 0.00% | 2.12% |
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | 7.72% | 8.47% | 7.40% | 2.20% | 2.52% | 4.50% | 4.56% | 4.19% | 6.20% | 4.85% | 4.46% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ABLOX and AMBFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AMBFX has higher volatility (2.67%) compared to ABLOX (2.55%). In terms of maximum drawdown, ABLOX dropped -43.31% vs AMBFX's -35.05%.
ABLOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABLOX и AMBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор