Сравнение ABLOX с AMBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX).
ABLOX управляется Alger. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г.. AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ABLOX и AMBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABLOX и AMBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLOX Alger Balanced Portfolio Fund | -1.15% | 16.03% | 17.06% | 17.44% | -11.40% | 19.17% | 10.23% | 19.50% | -3.31% | 15.46% |
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | -1.08% | 18.67% | 15.25% | 13.81% | -11.93% | 16.00% | 11.06% | 19.45% | -2.69% | 14.85% |
Доходность по периодам
С начала года, ABLOX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у AMBFX с доходностью -1.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ABLOX имеют среднегодовую доходность 9.86%, а акции AMBFX немного отстают с 9.52%.
ABLOX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 9.86%
AMBFX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABLOX и AMBFX
ABLOX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии AMBFX в 0.35%.
Доходность на риск
ABLOX vs. AMBFX — Ранг доходности на риск
ABLOX
AMBFX
Сравнение ABLOX c AMBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABLOX | AMBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.58 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.31 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.46 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 10.31 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABLOX | AMBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.58 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.81 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.90 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.73 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между ABLOX и AMBFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLOX и AMBFX
Дивидендная доходность ABLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности AMBFX в 8.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLOX Alger Balanced Portfolio Fund | 13.88% | 13.72% | 0.18% | 1.72% | 5.99% | 3.65% | 1.55% | 3.95% | 21.77% | 2.83% | 0.00% | 2.12% |
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | 8.59% | 8.47% | 7.40% | 2.20% | 2.52% | 4.50% | 4.56% | 4.19% | 6.20% | 4.85% | 4.46% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок ABLOX и AMBFX
Максимальная просадка ABLOX за все время составила -43.31%, что больше максимальной просадки AMBFX в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLOX и AMBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABLOX | AMBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.31% | -35.05% | -8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -7.34% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.34% | -18.65% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.96% | -22.31% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -5.33% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -3.61% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.75% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLOX и AMBFX
Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) имеют волатильность 3.98% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABLOX | AMBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 3.88% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 6.96% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 11.21% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.12% | 10.45% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.86% | 10.63% | +1.23% |