PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABLOX с AMBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ABLOX и AMBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABLOX и AMBFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund
-1.15%16.03%17.06%17.44%-11.40%19.17%10.23%19.50%-3.31%15.46%
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2
-1.08%18.67%15.25%13.81%-11.93%16.00%11.06%19.45%-2.69%14.85%

Доходность по периодам

С начала года, ABLOX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у AMBFX с доходностью -1.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ABLOX имеют среднегодовую доходность 9.86%, а акции AMBFX немного отстают с 9.52%.


ABLOX

1 день
2.11%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
1.15%
1 год
17.12%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.86%

AMBFX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
2.15%
1 год
17.16%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.47%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alger Balanced Portfolio Fund

American Funds American Balanced Fund® Class F-2

Сравнение комиссий ABLOX и AMBFX

ABLOX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии AMBFX в 0.35%.


Доходность на риск

ABLOX vs. AMBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABLOX
Ранг доходности на риск ABLOX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLOX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLOX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина

AMBFX
Ранг доходности на риск AMBFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBFX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLOX c AMBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ABLOXAMBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.58

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.31

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.46

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

10.31

-0.50

ABLOX vs. AMBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLOX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMBFX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLOX и AMBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ABLOXAMBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.58

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.81

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.90

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.73

-0.26

Корреляция

Корреляция между ABLOX и AMBFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLOX и AMBFX

Дивидендная доходность ABLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности AMBFX в 8.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund
13.88%13.72%0.18%1.72%5.99%3.65%1.55%3.95%21.77%2.83%0.00%2.12%
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2
8.59%8.47%7.40%2.20%2.52%4.50%4.56%4.19%6.20%4.85%4.46%5.81%

Просадки

Сравнение просадок ABLOX и AMBFX

Максимальная просадка ABLOX за все время составила -43.31%, что больше максимальной просадки AMBFX в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLOX и AMBFX.


Загрузка...

Показатели просадок


ABLOXAMBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.31%

-35.05%

-8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-7.34%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.34%

-18.65%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.96%

-22.31%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-5.33%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-3.61%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.75%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLOX и AMBFX

Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) имеют волатильность 3.98% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ABLOXAMBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.88%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

6.96%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

11.21%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

10.45%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.86%

10.63%

+1.23%