PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABLOX с ALBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABLOX с ALBAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABLOX (Alger Balanced Portfolio Fund) and ALBAX (Alger Growth & Income Fund) are both mutual funds - ABLOX is a Diversified Portfolio fund managed by Alger, while ALBAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Alger. Over the past 10 years, ABLOX returned 10.93%/yr vs 15.41%/yr for ALBAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ABLOX charges 1.04%/yr vs 0.98%/yr for ALBAX.

Доходность

Сравнение доходности ABLOX и ALBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABLOX показывает доходность 10.33%, что значительно ниже, чем у ALBAX с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции ABLOX уступали акциям ALBAX по среднегодовой доходности: 10.93% против 15.41% соответственно.

ABLOX

1 день
-0.40%
1 месяц
2.89%
С начала года
10.33%
6 месяцев
9.50%
1 год
26.07%
3 года*
17.81%
5 лет*
11.24%
10 лет*
10.93%

ALBAX

1 день
-0.44%
1 месяц
3.79%
С начала года
13.35%
6 месяцев
12.21%
1 год
34.45%
3 года*
22.55%
5 лет*
14.78%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABLOX и ALBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund		10.33%16.03%17.06%17.44%-11.40%19.17%10.23%19.50%-3.31%15.46%
ALBAX
Alger Growth & Income Fund		13.35%19.89%21.81%22.60%-14.12%30.79%15.22%28.92%-4.72%20.18%

Correlation

The correlation between ABLOX and ALBAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г.

0.98

The correlation between ABLOX and ALBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Balanced Portfolio Fund

Alger Growth & Income Fund

Часто сравнивают с ABLOX:
ABLOX с ALMAXABLOX с ALAFXABLOX с ACAAXABLOX с AAAAXABLOX с AAGOXABLOX с ACAZXABLOX с AMBFX
Часто сравнивают с ALBAX:
ALBAX с CMNWXALBAX с SLVRXALBAX с MIGFXALBAX с GSPKXALBAX с JDESXALBAX с SMGIXALBAX с NSEPX

Доходность на риск

ABLOX vs. ALBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABLOX
Ранг доходности на риск ABLOX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLOX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLOX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLOX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLOX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLOX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ALBAX
Ранг доходности на риск ALBAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALBAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALBAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALBAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALBAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALBAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLOX c ALBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABLOXALBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.89

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
3.99

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.52

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

4.43

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.77

20.11

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABLOX vs. ALBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLOX на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALBAX равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLOX и ALBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABLOXALBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.89

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.96

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.90

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.67

-0.18

Просадки

Сравнение просадок ABLOX и ALBAX

Максимальная просадка ABLOX за все время составила -43.31%, что больше максимальной просадки ALBAX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLOX и ALBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABLOXALBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.31%

-40.56%

-2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-7.86%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-17.65%

+4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.34%

-22.06%

+4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.96%

-34.26%

+11.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.44%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-7.34%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.73%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLOX и ALBAX

Текущая волатильность для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) составляет 2.50%, в то время как у Alger Growth & Income Fund (ALBAX) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что ABLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABLOXALBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

3.01%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

9.17%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

12.06%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

15.51%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

17.25%

-5.35%

Сравнение комиссий ABLOX и ALBAX

ABLOX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии ALBAX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLOX и ALBAX

Дивидендная доходность ABLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что больше доходности ALBAX в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund		12.43%13.72%0.18%1.72%5.99%3.65%1.55%3.95%21.77%2.83%0.00%2.12%
ALBAX
Alger Growth & Income Fund		0.80%0.74%1.08%0.98%1.24%4.17%2.55%5.00%6.75%2.35%1.56%3.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, ABLOX and ALBAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ALBAX has higher volatility (3.01%) compared to ABLOX (2.50%). In terms of maximum drawdown, ABLOX dropped -43.31% vs ALBAX's -40.56%.

ALBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABLOX и ALBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор