PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABLOX с ALBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABLOX с ALBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX).

ABLOX управляется Alger. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г.. ALBAX управляется Alger. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ABLOX и ALBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABLOX и ALBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund		-1.15%16.03%17.06%17.44%-11.40%19.17%10.23%19.50%-3.31%15.46%
ALBAX
Alger Growth & Income Fund		-1.64%19.89%21.81%22.60%-14.12%30.79%15.22%28.92%-4.72%20.18%

Доходность по периодам

С начала года, ABLOX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у ALBAX с доходностью -1.64%. За последние 10 лет акции ABLOX уступали акциям ALBAX по среднегодовой доходности: 9.86% против 13.91% соответственно.

ABLOX

1 день
2.11%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
1.15%
1 год
17.12%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.86%

ALBAX

1 день
2.75%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.29%
1 год
22.31%
3 года*
18.87%
5 лет*
12.82%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Balanced Portfolio Fund

Alger Growth & Income Fund

Часто сравнивают с ABLOX:
ABLOX с AMBFXABLOX с BERIXABLOX с CONWXABLOX с PMAIXABLOX с TSAIXABLOX с AAAAXABLOX с ACAAX
Часто сравнивают с ALBAX:
ALBAX с CMNWXALBAX с SLVRXALBAX с NSEPXALBAX с JDESXALBAX с SMGIXALBAX с GSPKXALBAX с MIGFX

Сравнение комиссий ABLOX и ALBAX

ABLOX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии ALBAX в 0.98%.

ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund
ALBAX
Alger Growth & Income Fund

Доходность на риск

ABLOX vs. ALBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABLOX
Ранг доходности на риск ABLOX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLOX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLOX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ALBAX
Ранг доходности на риск ALBAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALBAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALBAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALBAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALBAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALBAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLOX c ALBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABLOXALBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.31

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.92

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.05

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

9.80

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABLOX vs. ALBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLOX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALBAX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLOX и ALBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABLOXALBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.31

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.83

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.81

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.64

-0.17

Корреляция

Корреляция между ABLOX и ALBAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLOX и ALBAX

Дивидендная доходность ABLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности ALBAX в 0.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund		13.88%13.72%0.18%1.72%5.99%3.65%1.55%3.95%21.77%2.83%0.00%2.12%
ALBAX
Alger Growth & Income Fund		0.92%0.74%1.08%0.98%1.24%4.17%2.55%5.00%6.75%2.35%1.56%3.75%

Просадки

Сравнение просадок ABLOX и ALBAX

Максимальная просадка ABLOX за все время составила -43.31%, что больше максимальной просадки ALBAX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLOX и ALBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABLOXALBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.31%

-40.56%

-2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-11.37%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.34%

-22.06%

+4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.96%

-34.26%

+11.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-5.33%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-7.38%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.39%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLOX и ALBAX

Текущая волатильность для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) составляет 3.98%, в то время как у Alger Growth & Income Fund (ALBAX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что ABLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABLOXALBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

5.11%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

9.70%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

17.37%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

15.50%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.86%

17.22%

-5.36%