PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABLOX с ALAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABLOX с ALAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Alger Focus Equity A Fund (ALAFX).

ABLOX управляется Alger. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г.. ALAFX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ABLOX и ALAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Alger Focus Equity A Fund (ALAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABLOX и ALAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund		-1.15%16.03%17.06%17.44%-11.40%19.17%10.23%19.50%-3.31%15.46%
ALAFX
Alger Focus Equity A Fund		-9.39%39.65%51.72%44.15%-35.95%20.00%45.73%33.84%1.33%28.70%

Доходность по периодам

С начала года, ABLOX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у ALAFX с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции ABLOX уступали акциям ALAFX по среднегодовой доходности: 9.86% против 18.81% соответственно.

ABLOX

1 день
2.11%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
1.15%
1 год
17.12%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.86%

ALAFX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-10.40%
1 год
40.70%
3 года*
34.13%
5 лет*
15.27%
10 лет*
18.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Balanced Portfolio Fund

Alger Focus Equity A Fund

Часто сравнивают с ABLOX:
ABLOX с AMBFXABLOX с ALBAXABLOX с BERIXABLOX с CONWXABLOX с CSTAXABLOX с IOEZXABLOX с PALDX
Часто сравнивают с ALAFX:
ALAFX с ALGRXALAFX с ALVOXALAFX с VOOALAFX с SPECXALAFX с ACAAXALAFX с ALARXALAFX с FRTY

Сравнение комиссий ABLOX и ALAFX

ABLOX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии ALAFX в 0.95%.

ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund
ALAFX
Alger Focus Equity A Fund

Доходность на риск

ABLOX vs. ALAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABLOX
Ранг доходности на риск ABLOX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLOX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLOX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ALAFX
Ранг доходности на риск ALAFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLOX c ALAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Alger Focus Equity A Fund (ALAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABLOXALAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.56

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.20

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.39

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

8.06

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABLOX vs. ALAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLOX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALAFX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLOX и ALAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABLOXALAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.56

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.59

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.79

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.81

-0.33

Корреляция

Корреляция между ABLOX и ALAFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLOX и ALAFX

Дивидендная доходность ABLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности ALAFX в 8.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund		13.88%13.72%0.18%1.72%5.99%3.65%1.55%3.95%21.77%2.83%0.00%2.12%
ALAFX
Alger Focus Equity A Fund		8.73%7.91%0.00%0.10%0.06%14.09%6.28%1.98%5.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABLOX и ALAFX

Максимальная просадка ABLOX за все время составила -43.31%, примерно равная максимальной просадке ALAFX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLOX и ALAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABLOXALAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.31%

-43.65%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-17.58%

+8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.34%

-43.65%

+26.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.96%

-43.65%

+20.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-13.50%

+9.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-7.75%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

5.21%

-3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLOX и ALAFX

Текущая волатильность для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) составляет 3.98%, в то время как у Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что ABLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABLOXALAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

9.22%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

17.06%

-9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

27.51%

-14.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

26.16%

-14.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.86%

23.90%

-12.04%