PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0155658497
CUSIP015565849
ЭмитентAlger
Дата выпуска31 дек. 1996 г.
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ACAAX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ACAAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alger Capital Appreciation Fund

Популярные сравнения: ACAAX с VOO, ACAAX с VWIAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Capital Appreciation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
30.99%
15.13%
ACAAX (Alger Capital Appreciation Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Alger Capital Appreciation Fund показал доход в 28.61% с начала года и 44.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger Capital Appreciation Fund составила 11.92%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года28.61%13.92%
1 месяц8.33%3.57%
6 месяцев31.00%15.13%
1 год44.26%24.27%
5 лет (среднегодовая)16.93%13.51%
10 лет (среднегодовая)11.92%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACAAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.03%8.48%2.47%-4.44%8.80%28.61%
20239.02%-1.94%6.22%1.21%5.51%6.70%3.06%-0.99%-5.99%-1.02%12.07%3.87%42.99%
2022-11.12%-3.16%1.52%-14.48%-3.46%-8.68%12.32%-4.27%-9.88%3.95%3.32%-7.96%-36.90%
2021-1.09%1.93%0.18%6.40%-1.24%5.58%2.30%3.28%-5.79%7.43%-0.81%-0.57%18.17%
20203.34%-6.03%-8.64%14.73%6.75%4.68%7.77%9.93%-4.08%-3.04%9.75%3.09%41.78%
20198.99%3.60%2.30%4.98%-6.36%7.07%1.24%-1.37%-0.90%2.88%4.50%2.94%33.15%
20188.39%-2.32%-3.03%1.46%4.55%0.71%2.14%4.49%0.69%-9.84%1.91%-8.55%-0.95%
20175.38%3.64%1.69%2.69%3.19%-0.97%3.25%2.53%-0.12%4.65%1.62%0.20%31.31%
2016-7.14%-2.08%6.44%-1.18%2.75%-1.72%5.03%-0.44%1.38%-2.67%0.15%-0.30%-0.50%
2015-1.32%6.66%0.14%-0.88%3.40%-1.13%2.46%-7.08%-3.40%8.23%1.10%-8.65%-1.80%
2014-2.05%5.40%-2.35%-1.13%3.44%3.19%-0.81%4.65%-1.55%1.36%3.37%-14.14%-2.19%
20134.96%0.68%3.40%0.44%3.00%-2.43%5.91%-1.02%4.76%4.59%3.07%-3.85%25.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACAAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ACAAX, с текущим значением в 8383
ACAAX (Alger Capital Appreciation Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ACAAX, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAAX, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAAX, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAAX, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAAX, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ACAAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACAAX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACAAX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACAAX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACAAX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACAAX, с текущим значением в 11.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0011.29
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.07

Коэффициент Шарпа

Alger Capital Appreciation Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.18
2.15
ACAAX (Alger Capital Appreciation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger Capital Appreciation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.82 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$1.82$1.82$0.84$7.41$5.15$2.20$2.54$1.67

Дивидендный доход

5.59%7.19%4.42%23.67%15.64%8.17%11.59%6.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Capital Appreciation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.82$1.82
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.84
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.41$7.41
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.15$5.15
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.20$2.20
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.54$2.54
2017$1.67$1.67

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-3.83%
0
ACAAX (Alger Capital Appreciation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alger Capital Appreciation Fund показал максимальную просадку в 78.16%, зарегистрированную 13 февр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 3698 торговых сессий.

Текущая просадка Alger Capital Appreciation Fund составляет 3.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.16%4 янв. 1999 г.103913 февр. 2003 г.369827 окт. 2017 г.4737
-75.42%6 июл. 1998 г.698 окт. 1998 г.5625 дек. 1998 г.125
-71.03%2 сент. 1997 г.8224 дек. 1997 г.7710 апр. 1998 г.159
-67.8%13 апр. 1998 г.383 июн. 1998 г.223 июл. 1998 г.60
-66.72%7 июл. 1997 г.17 июл. 1997 г.401 сент. 1997 г.41

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alger Capital Appreciation Fund составляет 4.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.16%
2.49%
ACAAX (Alger Capital Appreciation Fund)
Benchmark (^GSPC)