PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0155658497
CUSIP015565849
ЭмитентAlger
Дата выпуска31 дек. 1996 г.
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия Alger Capital Appreciation Fund составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%1.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ACAAX

Alger Capital Appreciation Fund

Популярные сравнения: ACAAX с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Capital Appreciation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
901.49%
497.36%
ACAAX (Alger Capital Appreciation Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Alger Capital Appreciation Fund показал доход в 16.94% с начала года и 53.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger Capital Appreciation Fund составила 11.37%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.94%10.04%
1 месяц3.61%3.53%
6 месяцев35.65%22.79%
1 год53.08%32.16%
5 лет (среднегодовая)15.34%13.15%
10 лет (среднегодовая)11.37%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20245.03%8.48%
2023-0.99%-5.99%-1.02%12.07%3.87%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ACAAX
Alger Capital Appreciation Fund
2.62
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Alger Capital Appreciation Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.62. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.62
2.76
ACAAX (Alger Capital Appreciation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger Capital Appreciation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.82 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$1.82$1.82$0.84$7.41$5.15$2.20$2.54$1.67

Дивидендный доход

6.15%7.19%4.42%23.67%15.64%8.17%11.59%6.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Capital Appreciation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.82
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.41
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.15
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.20
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.54
2017$1.67

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-12.56%
0
ACAAX (Alger Capital Appreciation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alger Capital Appreciation Fund показал максимальную просадку в 78.16%, зарегистрированную 13 февр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 3698 торговых сессий.

Текущая просадка Alger Capital Appreciation Fund составляет 12.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.16%4 янв. 1999 г.103913 февр. 2003 г.369827 окт. 2017 г.4737
-75.42%6 июл. 1998 г.698 окт. 1998 г.5625 дек. 1998 г.125
-71.03%2 сент. 1997 г.8224 дек. 1997 г.7710 апр. 1998 г.159
-67.8%13 апр. 1998 г.383 июн. 1998 г.223 июл. 1998 г.60
-66.72%7 июл. 1997 г.17 июл. 1997 г.401 сент. 1997 г.41

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alger Capital Appreciation Fund составляет 5.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.19%
2.82%
ACAAX (Alger Capital Appreciation Fund)
Benchmark (^GSPC)