PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACAAX с ALVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACAAX с ALVOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX).

ACAAX управляется Alger. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности ACAAX и ALVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACAAX и ALVOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACAAX
Alger Capital Appreciation Fund		-10.45%30.80%49.55%42.99%-36.90%18.17%41.78%33.14%-0.95%31.31%
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		-10.16%32.25%48.13%43.13%-36.69%19.79%41.90%33.59%-0.01%31.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACAAX показывает доходность -10.45%, а ALVOX немного выше – -10.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACAAX имеют среднегодовую доходность 16.77%, а акции ALVOX немного впереди с 17.09%.

ACAAX

1 день
4.89%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-10.45%
6 месяцев
-11.89%
1 год
31.36%
3 года*
30.17%
5 лет*
12.60%
10 лет*
16.77%

ALVOX

1 день
4.89%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-10.16%
6 месяцев
-11.42%
1 год
33.04%
3 года*
30.33%
5 лет*
12.94%
10 лет*
17.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Fund

Alger Capital Appreciation Portfolio

Часто сравнивают с ACAAX:
ACAAX с VOOACAAX с ALAFXACAAX с SPYACAAX с SCHDACAAX с VWIAXACAAX с FDEGXACAAX с VGT
Часто сравнивают с ALVOX:
ALVOX с TBCIXALVOX с ALAFXALVOX с FUMIXALVOX с FXAIXALVOX с FVWSXALVOX с SMHALVOX с IYW

Сравнение комиссий ACAAX и ALVOX

ACAAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ALVOX в 0.91%.

ACAAX
Alger Capital Appreciation Fund
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio

Доходность на риск

ACAAX vs. ALVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACAAX
Ранг доходности на риск ACAAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACAAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ALVOX
Ранг доходности на риск ALVOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALVOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALVOX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALVOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALVOX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALVOX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACAAX c ALVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACAAXALVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.90

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.81

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

5.99

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACAAX vs. ALVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACAAX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALVOX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACAAX и ALVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACAAXALVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.29

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.51

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.61

-0.13

Корреляция

Корреляция между ACAAX и ALVOX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACAAX и ALVOX

Дивидендная доходность ACAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что меньше доходности ALVOX в 20.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACAAX
Alger Capital Appreciation Fund		10.94%9.80%12.93%7.19%4.42%23.67%15.64%8.17%11.59%6.76%0.84%8.28%
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		20.91%18.78%0.00%0.00%9.84%26.10%14.64%12.19%21.59%6.47%0.00%12.50%

Просадки

Сравнение просадок ACAAX и ALVOX

Максимальная просадка ACAAX за все время составила -70.29%, примерно равная максимальной просадке ALVOX в -67.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAAX и ALVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACAAXALVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.29%

-67.54%

-2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.11%

-18.86%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.73%

-41.01%

-7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.73%

-41.01%

-7.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.15%

-14.89%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.08%

-18.88%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.87%

5.69%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ACAAX и ALVOX

Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) имеют волатильность 9.10% и 9.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACAAXALVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

9.06%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

16.56%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.83%

27.14%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.87%

25.61%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.31%

23.48%

+1.83%