PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACAAX с ALVOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACAAX с ALVOX

Последнее обновление 26 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX).

ACAAX управляется Alger. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACAAX или ALVOX.

Корреляция

Корреляция между ACAAX и ALVOX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности ACAAX и ALVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
250.00%300.00%350.00%400.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
365.09%
364.03%
ACAAX
ALVOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACAAX:

1.45

ALVOX:

2.45

Коэф-т Сортино

ACAAX:

1.80

ALVOX:

3.13

Коэф-т Омега

ACAAX:

1.28

ALVOX:

1.41

Коэф-т Кальмара

ACAAX:

1.00

ALVOX:

1.45

Коэф-т Мартина

ACAAX:

6.20

ALVOX:

13.54

Индекс Язвы

ACAAX:

5.66%

ALVOX:

3.73%

Дневная вол-ть

ACAAX:

24.24%

ALVOX:

20.68%

Макс. просадка

ACAAX:

-71.48%

ALVOX:

-57.47%

Текущая просадка

ACAAX:

-12.12%

ALVOX:

-1.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACAAX показывает доходность 6.99%, а ALVOX немного ниже – 6.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACAAX имеют среднегодовую доходность 5.92%, а акции ALVOX немного отстают с 5.89%.

ACAAX

С начала года

6.99%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

16.00%

1 год

33.88%

5 лет

5.34%

10 лет

5.92%

ALVOX

С начала года

6.96%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

29.80%

1 год

49.12%

5 лет

8.29%

10 лет

5.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ACAAX и ALVOX

ACAAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ALVOX в 0.91%.

ACAAX
Alger Capital Appreciation Fund
График комиссии ACAAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.15%
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio
График комиссии ALVOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.91%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACAAX и ALVOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACAAX
Ранг риск-скорректированной доходности ACAAX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACAAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
ALVOX
Ранг риск-скорректированной доходности ALVOX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALVOX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALVOX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALVOX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALVOX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALVOX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACAAX c ALVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACAAX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.452.45
Коэффициент Сортино ACAAX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.803.13
Коэффициент Омега ACAAX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.281.41
Коэффициент Кальмара ACAAX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.001.45
Коэффициент Мартина ACAAX, с текущим значением в 6.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.2013.54
ACAAX
ALVOX

Показатель коэффициента Шарпа ACAAX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа ALVOX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACAAX и ALVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.45
2.45
ACAAX
ALVOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACAAX и ALVOX

Ни ACAAX, ни ALVOX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACAAX
Alger Capital Appreciation Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.11%0.16%0.19%0.09%0.11%

Просадки

Сравнение просадок ACAAX и ALVOX

Максимальная просадка ACAAX за все время составила -71.48%, что больше максимальной просадки ALVOX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAAX и ALVOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-12.12%
-1.60%
ACAAX
ALVOX

Волатильность

Сравнение волатильности ACAAX и ALVOX

Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) имеют волатильность 6.45% и 6.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.45%
6.33%
ACAAX
ALVOX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab