Сравнение ACAAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
ACAAX управляется Alger. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ACAAX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACAAX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAAX Alger Capital Appreciation Fund | -10.45% | 30.80% | 49.55% | 42.99% | -36.90% | 18.17% | 41.78% | 33.14% | -0.95% | 31.31% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, ACAAX показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции ACAAX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 16.77% против 12.25% соответственно.
ACAAX
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.45%
- 6 месяцев
- -11.89%
- 1 год
- 31.36%
- 3 года*
- 30.17%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 16.77%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACAAX и SCHD
ACAAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
ACAAX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
ACAAX
SCHD
Сравнение ACAAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACAAX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.88 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.32 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.05 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 3.55 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACAAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.88 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.74 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.84 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между ACAAX и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACAAX и SCHD
Дивидендная доходность ACAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAAX Alger Capital Appreciation Fund | 10.94% | 9.80% | 12.93% | 7.19% | 4.42% | 23.67% | 15.64% | 8.17% | 11.59% | 6.76% | 0.84% | 8.28% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок ACAAX и SCHD
Максимальная просадка ACAAX за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAAX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACAAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.29% | -33.37% | -36.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.11% | -12.74% | -6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.73% | -16.85% | -31.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -33.37% | -15.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.15% | -3.43% | -11.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -3.34% | -19.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.87% | 3.75% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACAAX и SCHD
Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что ACAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACAAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 2.33% | +6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.95% | 7.96% | +8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.83% | 15.69% | +12.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.87% | 14.40% | +14.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.31% | 16.70% | +8.61% |