PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABLOX с AAGOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABLOX с AAGOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX).

ABLOX управляется Alger. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г.. AAGOX управляется Alger. Фонд был запущен 9 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности ABLOX и AAGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABLOX и AAGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund		-1.15%16.03%17.06%17.44%-11.40%19.17%10.23%19.50%-3.31%15.46%
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		-7.63%29.82%42.89%32.67%-38.76%12.63%67.21%27.43%2.36%28.61%

Доходность по периодам

С начала года, ABLOX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у AAGOX с доходностью -7.63%. За последние 10 лет акции ABLOX уступали акциям AAGOX по среднегодовой доходности: 9.86% против 16.21% соответственно.

ABLOX

1 день
2.11%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
1.15%
1 год
17.12%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.86%

AAGOX

1 день
5.23%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-7.63%
6 месяцев
-11.22%
1 год
35.34%
3 года*
25.94%
5 лет*
8.75%
10 лет*
16.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Balanced Portfolio Fund

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund

Часто сравнивают с ABLOX:
ABLOX с AMBFXABLOX с AAAAXABLOX с ALAFXABLOX с ALARXABLOX с ALBAXABLOX с ALGRXABLOX с ALMAX
Часто сравнивают с AAGOX:
AAGOX с ATVPXAAGOX с FVWSXAAGOX с QQQAAGOX с FXAIXAAGOX с VOOAAGOX с SMHAAGOX с FUMIX

Сравнение комиссий ABLOX и AAGOX

ABLOX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии AAGOX в 0.82%.

ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund

Доходность на риск

ABLOX vs. AAGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABLOX
Ранг доходности на риск ABLOX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLOX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLOX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AAGOX
Ранг доходности на риск AAGOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGOX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGOX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGOX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLOX c AAGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABLOXAAGOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.31

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.89

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.98

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

6.23

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABLOX vs. AAGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLOX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAGOX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLOX и AAGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABLOXAAGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.31

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.34

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.66

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.54

-0.07

Корреляция

Корреляция между ABLOX и AAGOX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLOX и AAGOX

Дивидендная доходность ABLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности AAGOX в 13.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund		13.88%13.72%0.18%1.72%5.99%3.65%1.55%3.95%21.77%2.83%0.00%2.12%
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		13.11%12.11%0.00%0.00%5.91%28.74%14.75%1.88%22.68%9.81%0.00%12.42%

Просадки

Сравнение просадок ABLOX и AAGOX

Максимальная просадка ABLOX за все время составила -43.31%, что меньше максимальной просадки AAGOX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLOX и AAGOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABLOXAAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.31%

-60.22%

+16.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-18.11%

+9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.34%

-44.07%

+26.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.96%

-44.07%

+21.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-13.82%

+9.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-15.77%

+8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

5.75%

-3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLOX и AAGOX

Текущая волатильность для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) составляет 3.98%, в то время как у Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что ABLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABLOXAAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

9.87%

-5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

18.94%

-11.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

28.41%

-15.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

26.12%

-14.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.86%

24.60%

-12.74%