PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABLOX с AAGOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABLOX с AAGOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABLOX (Alger Balanced Portfolio Fund) and AAGOX (Alger Large Cap Growth Portfolio Fund) are both mutual funds - ABLOX is a Diversified Portfolio fund managed by Alger, while AAGOX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger. Over the past 10 years, ABLOX returned 10.93%/yr vs 19.53%/yr for AAGOX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ABLOX charges 1.04%/yr vs 0.82%/yr for AAGOX.

Доходность

Сравнение доходности ABLOX и AAGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABLOX показывает доходность 10.33%, что значительно ниже, чем у AAGOX с доходностью 21.41%. За последние 10 лет акции ABLOX уступали акциям AAGOX по среднегодовой доходности: 10.93% против 19.53% соответственно.

ABLOX

1 день
-0.40%
1 месяц
2.89%
С начала года
10.33%
6 месяцев
9.50%
1 год
26.07%
3 года*
17.81%
5 лет*
11.24%
10 лет*
10.93%

AAGOX

1 день
-1.09%
1 месяц
8.69%
С начала года
21.41%
6 месяцев
18.35%
1 год
47.08%
3 года*
35.16%
5 лет*
14.67%
10 лет*
19.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABLOX и AAGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund		10.33%16.03%17.06%17.44%-11.40%19.17%10.23%19.50%-3.31%15.46%
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		21.41%29.82%42.89%32.67%-38.76%12.63%67.21%27.43%2.36%28.61%

Correlation

The correlation between ABLOX and AAGOX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 1989 г.

0.88

The correlation between ABLOX and AAGOX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Balanced Portfolio Fund

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund

Часто сравнивают с ABLOX:
ABLOX с ALMAXABLOX с ALAFXABLOX с ACAAXABLOX с AAAAXABLOX с ACAZXABLOX с AMBFXABLOX с ALBAX
Часто сравнивают с AAGOX:
AAGOX с ATVPXAAGOX с FVWSXAAGOX с FXAIXAAGOX с QQQAAGOX с VOOAAGOX с SMHAAGOX с FUMIX

Доходность на риск

ABLOX vs. AAGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABLOX
Ранг доходности на риск ABLOX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLOX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLOX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLOX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLOX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLOX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AAGOX
Ранг доходности на риск AAGOX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGOX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGOX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGOX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGOX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGOX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLOX c AAGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABLOXAAGOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.07

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
2.66

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.34

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

2.70

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.77

8.46

+11.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABLOX vs. AAGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLOX на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа AAGOX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLOX и AAGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABLOXAAGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.07

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.57

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.79

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.58

-0.08

Просадки

Сравнение просадок ABLOX и AAGOX

Максимальная просадка ABLOX за все время составила -43.31%, что меньше максимальной просадки AAGOX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLOX и AAGOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABLOXAAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.31%

-60.22%

+16.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-18.11%

+11.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-27.34%

+14.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.34%

-44.07%

+26.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.96%

-44.07%

+21.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-1.20%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-15.70%

+8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

5.76%

-4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLOX и AAGOX

Текущая волатильность для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) составляет 2.50%, в то время как у Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что ABLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABLOXAAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

6.66%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

17.97%

-10.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

23.58%

-14.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

26.09%

-13.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

24.70%

-12.80%

Сравнение комиссий ABLOX и AAGOX

ABLOX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии AAGOX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLOX и AAGOX

Дивидендная доходность ABLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что больше доходности AAGOX в 9.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		9.98%12.11%0.00%0.00%5.91%28.74%14.75%1.88%22.68%9.81%0.00%12.42%
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund		12.43%13.72%0.18%1.72%5.99%3.65%1.55%3.95%21.77%2.83%0.00%2.12%

Часто задаваемые вопросы

ABLOX and AAGOX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAGOX has higher volatility (6.66%) compared to ABLOX (2.50%). In terms of maximum drawdown, ABLOX dropped -43.31% vs AAGOX's -60.22%.

ABLOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABLOX и AAGOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор