Сравнение ACAAX с VWIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).
ACAAX управляется Alger. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACAAX или VWIAX.
Основные характеристики
| ACAAX | VWIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 37.04% | 8.73% |
| Дох-ть за 1 год | 53.21% | 18.02% |
| Дох-ть за 3 года | 7.74% | 2.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.03% | 5.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.89% | 5.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 2.99 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 1.41 | 1.46 |
| Коэф-т Мартина | 12.78 | 17.32 |
| Индекс Язвы | 4.13% | 1.02% |
| Дневная вол-ть | 22.67% | 7.22% |
| Макс. просадка | -78.16% | -21.64% |
| Текущая просадка | -0.94% | -0.09% |
Корреляция
Корреляция между ACAAX и VWIAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ACAAX и VWIAX
С начала года, ACAAX показывает доходность 37.04%, что значительно выше, чем у VWIAX с доходностью 8.73%. За последние 10 лет акции ACAAX превзошли акции VWIAX по среднегодовой доходности: 12.89% против 5.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACAAX и VWIAX
ACAAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VWIAX в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACAAX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACAAX и VWIAX
Дивидендная доходность ACAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности VWIAX в 4.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAAX Alger Capital Appreciation Fund | 5.25% | 7.19% | 4.42% | 23.67% | 15.64% | 8.17% | 11.59% | 6.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 4.84% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 4.06% | 4.07% | 5.66% | 4.99% | 5.87% |
Просадки
Сравнение просадок ACAAX и VWIAX
Максимальная просадка ACAAX за все время составила -78.16%, что больше максимальной просадки VWIAX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAAX и VWIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACAAX и VWIAX
Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что ACAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.