PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACAAX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACAAX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

ACAAX управляется Alger. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ACAAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACAAX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACAAX
Alger Capital Appreciation Fund		-10.45%30.80%49.55%42.99%-36.90%18.17%41.78%33.14%-0.95%31.31%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ACAAX показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ACAAX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.77% против 14.14% соответственно.

ACAAX

1 день
4.89%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-10.45%
6 месяцев
-11.89%
1 год
31.36%
3 года*
30.17%
5 лет*
12.60%
10 лет*
16.77%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ACAAX:
ACAAX с ALVOXACAAX с ALAFXACAAX с SPYACAAX с SCHDACAAX с VWIAXACAAX с FDEGXACAAX с VGT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий ACAAX и VOO

ACAAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

ACAAX
Alger Capital Appreciation Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

ACAAX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACAAX
Ранг доходности на риск ACAAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACAAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACAAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACAAXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.01

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.53

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.55

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

7.31

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACAAX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACAAX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACAAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACAAXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.01

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.71

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.83

-0.36

Корреляция

Корреляция между ACAAX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACAAX и VOO

Дивидендная доходность ACAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACAAX
Alger Capital Appreciation Fund		10.94%9.80%12.93%7.19%4.42%23.67%15.64%8.17%11.59%6.76%0.84%8.28%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ACAAX и VOO

Максимальная просадка ACAAX за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAAX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ACAAXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.29%

-33.99%

-36.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.11%

-11.98%

-7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.73%

-24.52%

-24.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.73%

-33.99%

-14.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.15%

-5.55%

-9.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.08%

-3.72%

-19.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.87%

2.55%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ACAAX и VOO

Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ACAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACAAXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

5.34%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

9.47%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.83%

18.11%

+9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.87%

16.82%

+12.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.31%

17.99%

+7.32%