PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WCC с GWW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WCC с GWW

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WESCO International, Inc. (WCC) и W.W. Grainger, Inc. (GWW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCC или GWW.

Корреляция

Корреляция между WCC и GWW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WCC и GWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WESCO International, Inc. (WCC) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
725.93%
2,952.44%
WCC
GWW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WCC:

0.06

GWW:

0.30

Коэф-т Сортино

WCC:

0.42

GWW:

0.61

Коэф-т Омега

WCC:

1.05

GWW:

1.07

Коэф-т Кальмара

WCC:

0.07

GWW:

0.28

Коэф-т Мартина

WCC:

0.17

GWW:

0.69

Индекс Язвы

WCC:

14.98%

GWW:

9.98%

Дневная вол-ть

WCC:

44.92%

GWW:

22.75%

Макс. просадка

WCC:

-86.27%

GWW:

-56.74%

Текущая просадка

WCC:

-23.82%

GWW:

-16.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WCC:

$7.89B

GWW:

$49.09B

EPS

WCC:

$13.06

GWW:

$38.73

Коэффициент P/E

WCC:

12.37

GWW:

26.18

Коэффициент PEG

WCC:

1.43

GWW:

2.34

Коэффициент P/S

WCC:

0.36

GWW:

2.86

Коэффициент P/B

WCC:

1.59

GWW:

14.54

Общая выручка (12 мес.)

WCC:

$16.47B

GWW:

$12.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

WCC:

$3.53B

GWW:

$5.09B

EBITDA (12 мес.)

WCC:

$1.14B

GWW:

$2.10B

Доходность по периодам

С начала года, WCC показывает доходность -10.44%, что значительно ниже, чем у GWW с доходностью -3.62%. За последние 10 лет акции WCC уступали акциям GWW по среднегодовой доходности: 8.67% против 17.10% соответственно.

WCC

С начала года

-10.44%

1 месяц

3.30%

6 месяцев

-7.74%

1 год

4.77%

5 лет

43.55%

10 лет

8.67%

GWW

С начала года

-3.62%

1 месяц

3.98%

6 месяцев

-6.72%

1 год

9.98%

5 лет

30.54%

10 лет

17.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WCC и GWW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WCC
Ранг риск-скорректированной доходности WCC, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
GWW
Ранг риск-скорректированной доходности GWW, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WCC c GWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WESCO International, Inc. (WCC) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WCC, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WCC: 0.06
GWW: 0.30
Коэффициент Сортино WCC, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WCC: 0.42
GWW: 0.61
Коэффициент Омега WCC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WCC: 1.05
GWW: 1.07
Коэффициент Кальмара WCC, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WCC: 0.07
GWW: 0.28
Коэффициент Мартина WCC, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WCC: 0.17
GWW: 0.69

Показатель коэффициента Шарпа WCC на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа GWW равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCC и GWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.30
WCC
GWW

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCC и GWW

Дивидендная доходность WCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности GWW в 0.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WCC
WESCO International, Inc.		1.05%0.91%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GWW
W.W. Grainger, Inc.		0.81%0.76%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%1.64%

Просадки

Сравнение просадок WCC и GWW

Максимальная просадка WCC за все время составила -86.27%, что больше максимальной просадки GWW в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCC и GWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.82%
-16.79%
WCC
GWW

Волатильность

Сравнение волатильности WCC и GWW

WESCO International, Inc. (WCC) имеет более высокую волатильность в 23.27% по сравнению с W.W. Grainger, Inc. (GWW) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что WCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.27%
9.60%
WCC
GWW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WCC и GWW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WESCO International, Inc. и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию