Сравнение WCC с GWW
WCC (WESCO International, Inc.) and GWW (W.W. Grainger, Inc.) are both stocks. Both operate in the Industrial Distribution industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, WCC returned 20.58%/yr vs 20.70%/yr for GWW. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WCC и GWW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCC показывает доходность 53.39%, что значительно выше, чем у GWW с доходностью 27.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WCC имеют среднегодовую доходность 20.58%, а акции GWW немного впереди с 20.70%.
WCC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 8.04%
- С начала года
- 53.39%
- 6 месяцев
- 38.92%
- 1 год
- 118.04%
- 3 года*
- 38.12%
- 5 лет*
- 28.76%
- 10 лет*
- 20.58%
GWW
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 12.67%
- С начала года
- 27.77%
- 6 месяцев
- 32.75%
- 1 год
- 19.06%
- 3 года*
- 24.81%
- 5 лет*
- 23.81%
- 10 лет*
- 20.70%
Сравнение доходности по годам WCC и GWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCC WESCO International, Inc. | 53.39% | 36.43% | 5.09% | 40.19% | -4.86% | 67.63% | 32.18% | 23.73% | -29.57% | 2.40% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 27.77% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 28.80% | 22.85% | 22.25% | 21.69% | 4.35% |
Correlation
The correlation between WCC and GWW is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 1999 г. | 0.48 |
The correlation between WCC and GWW has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
WCC:
$18.54B
GWW:
$60.87B
WCC:
$13.66
GWW:
$37.26
WCC:
27.42
GWW:
34.47
WCC:
1.43
GWW:
1.99
WCC:
0.76
GWW:
3.34
WCC:
3.64
GWW:
15.49
WCC:
$24.24B
GWW:
$18.38B
WCC:
$3.72B
GWW:
$7.20B
WCC:
$1.50B
GWW:
$2.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCC vs. GWW — Ранг доходности на риск
WCC
GWW
Сравнение WCC c GWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WESCO International, Inc. (WCC) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCC | GWW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.17 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.78 | 1.22 | +4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.98 | 2.31 | +16.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCC | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 0.77 | +2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.97 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.73 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.56 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок WCC и GWW
Максимальная просадка WCC за все время составила -86.28%, что больше максимальной просадки GWW в -56.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCC и GWW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCC | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.28% | -56.73% | -29.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.54% | -15.70% | -4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.37% | -24.50% | -12.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.37% | -24.50% | -12.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.82% | -41.60% | -37.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.81% | -11.01% | -23.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 8.29% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCC и GWW
WESCO International, Inc. (WCC) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с W.W. Grainger, Inc. (GWW) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что WCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCC | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.77% | 7.39% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.25% | 18.27% | +12.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.70% | 24.82% | +14.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.57% | 24.67% | +19.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.03% | 28.54% | +16.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCC и GWW
Дивидендная доходность WCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности GWW в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.72% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
WCC WESCO International, Inc. | 0.50% | 0.74% | 0.91% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WCC и GWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WESCO International, Inc. и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WCC и GWW
WCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WESCO International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.08B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
WCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WESCO International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.50M при выручке в 6.08B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 793.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
WCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WESCO International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 153.80M при выручке в 6.08B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 555.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
WCC and GWW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WCC has higher volatility (11.77%) compared to GWW (7.39%). In terms of maximum drawdown, WCC dropped -86.28% vs GWW's -56.73%.
WCC currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCC и GWW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор