PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WCC с WMS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WCC и WMS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WCC и WMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WESCO International, Inc. (WCC) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
66.93%
601.63%
WCC
WMS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WCC:

-0.51

WMS:

-1.12

Коэф-т Сортино

WCC:

-0.51

WMS:

-1.57

Коэф-т Омега

WCC:

0.94

WMS:

0.81

Коэф-т Кальмара

WCC:

-0.59

WMS:

-0.91

Коэф-т Мартина

WCC:

-1.57

WMS:

-1.73

Индекс Язвы

WCC:

13.43%

WMS:

22.74%

Дневная вол-ть

WCC:

41.42%

WMS:

35.29%

Макс. просадка

WCC:

-86.27%

WMS:

-53.58%

Текущая просадка

WCC:

-35.85%

WMS:

-43.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WCC:

$6.64B

WMS:

$7.84B

EPS

WCC:

$13.05

WMS:

$5.98

Цена/прибыль

WCC:

10.43

WMS:

16.91

PEG коэффициент

WCC:

1.27

WMS:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

WCC:

$16.47B

WMS:

$2.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

WCC:

$3.53B

WMS:

$856.09M

EBITDA (12 мес.)

WCC:

$1.14B

WMS:

$686.17M

Доходность по периодам

С начала года, WCC показывает доходность -24.59%, что значительно ниже, чем у WMS с доходностью -12.42%. За последние 10 лет акции WCC уступали акциям WMS по среднегодовой доходности: 7.16% против 14.89% соответственно.


WCC

С начала года

-24.59%

1 месяц

-20.26%

6 месяцев

-17.02%

1 год

-19.24%

5 лет

45.44%

10 лет

7.16%

WMS

С начала года

-12.42%

1 месяц

-9.24%

6 месяцев

-34.81%

1 год

-38.79%

5 лет

31.60%

10 лет

14.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WCC и WMS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WCC
Ранг риск-скорректированной доходности WCC, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

WMS
Ранг риск-скорректированной доходности WMS, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WCC c WMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WESCO International, Inc. (WCC) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WCC, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
WCC: -0.51
WMS: -1.12
Коэффициент Сортино WCC, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WCC: -0.51
WMS: -1.57
Коэффициент Омега WCC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WCC: 0.94
WMS: 0.81
Коэффициент Кальмара WCC, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
WCC: -0.59
WMS: -0.91
Коэффициент Мартина WCC, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
WCC: -1.57
WMS: -1.73

Показатель коэффициента Шарпа WCC на текущий момент составляет -0.51, что выше коэффициента Шарпа WMS равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCC и WMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
-1.12
WCC
WMS

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCC и WMS

Дивидендная доходность WCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности WMS в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WCC
WESCO International, Inc.
1.24%0.91%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.
0.63%0.54%0.38%0.57%0.31%0.43%3.48%1.28%1.13%1.12%0.79%0.17%

Просадки

Сравнение просадок WCC и WMS

Максимальная просадка WCC за все время составила -86.27%, что больше максимальной просадки WMS в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCC и WMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.85%
-43.34%
WCC
WMS

Волатильность

Сравнение волатильности WCC и WMS

WESCO International, Inc. (WCC) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) с волатильностью 10.66%. Это указывает на то, что WCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.25%
10.66%
WCC
WMS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WCC и WMS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WESCO International, Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab