PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WCC с WMS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WCC с WMS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WESCO International, Inc. (WCC) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCC или WMS.

Корреляция

Корреляция между WCC и WMS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WCC и WMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WESCO International, Inc. (WCC) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
97.40%
671.24%
WCC
WMS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WCC:

0.09

WMS:

-0.75

Коэф-т Сортино

WCC:

0.47

WMS:

-0.94

Коэф-т Омега

WCC:

1.06

WMS:

0.89

Коэф-т Кальмара

WCC:

0.11

WMS:

-0.63

Коэф-т Мартина

WCC:

0.28

WMS:

-1.17

Индекс Язвы

WCC:

14.91%

WMS:

24.56%

Дневная вол-ть

WCC:

44.92%

WMS:

38.23%

Макс. просадка

WCC:

-86.27%

WMS:

-53.58%

Текущая просадка

WCC:

-24.14%

WMS:

-37.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WCC:

$7.52B

WMS:

$8.22B

EPS

WCC:

$13.43

WMS:

$6.05

Коэффициент P/E

WCC:

11.48

WMS:

17.51

Коэффициент PEG

WCC:

1.37

WMS:

0.93

Коэффициент P/S

WCC:

0.34

WMS:

2.79

Коэффициент P/B

WCC:

1.51

WMS:

5.25

Общая выручка (12 мес.)

WCC:

$16.47B

WMS:

$2.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

WCC:

$3.53B

WMS:

$856.09M

EBITDA (12 мес.)

WCC:

$1.14B

WMS:

$686.17M

Доходность по периодам

С начала года, WCC показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у WMS с доходностью -3.73%. За последние 10 лет акции WCC уступали акциям WMS по среднегодовой доходности: 8.94% против 15.90% соответственно.

WCC

С начала года

-10.82%

1 месяц

-3.65%

6 месяцев

-8.86%

1 год

1.85%

5 лет

48.35%

10 лет

8.94%

WMS

С начала года

-3.73%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

-26.20%

1 год

-30.37%

5 лет

25.90%

10 лет

15.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WCC и WMS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WCC
Ранг риск-скорректированной доходности WCC, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
WMS
Ранг риск-скорректированной доходности WMS, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WCC c WMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WESCO International, Inc. (WCC) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WCC, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WCC: 0.09
WMS: -0.75
Коэффициент Сортино WCC, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WCC: 0.47
WMS: -0.94
Коэффициент Омега WCC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WCC: 1.06
WMS: 0.89
Коэффициент Кальмара WCC, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WCC: 0.11
WMS: -0.63
Коэффициент Мартина WCC, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
WCC: 0.28
WMS: -1.17

Показатель коэффициента Шарпа WCC на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа WMS равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCC и WMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
-0.75
WCC
WMS

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCC и WMS

Дивидендная доходность WCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности WMS в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WCC
WESCO International, Inc.		1.05%0.91%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.		0.58%0.54%0.38%0.57%0.31%0.43%3.48%1.28%1.13%1.12%0.79%0.17%

Просадки

Сравнение просадок WCC и WMS

Максимальная просадка WCC за все время составила -86.27%, что больше максимальной просадки WMS в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCC и WMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.14%
-37.72%
WCC
WMS

Волатильность

Сравнение волатильности WCC и WMS

WESCO International, Inc. (WCC) имеет более высокую волатильность в 23.28% по сравнению с Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) с волатильностью 17.04%. Это указывает на то, что WCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.28%
17.04%
WCC
WMS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WCC и WMS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WESCO International, Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию