Сравнение WCC с WMS

С начала года, WCC показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у WMS с доходностью -17.80%. За последние 10 лет акции WCC уступали акциям WMS по среднегодовой доходности: 8.86% против 18.84% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WESCO International, Inc. (WCC) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WCC на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа WMS равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCC и WMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность WCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности WMS в 0.54%

Максимальная просадка WCC за все время составила -86.27%, что больше максимальной просадки WMS в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCC и WMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

WESCO International, Inc. (WCC) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеют волатильность 8.32% и 8.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WESCO International, Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.