PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WCC с COPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WCC и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WESCO International, Inc. (WCC) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCC и COPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCC
WESCO International, Inc.
15.68%36.43%5.09%40.19%-4.86%67.63%32.18%23.73%-29.57%2.40%
COPX
Global X Copper Miners ETF
8.86%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%

Доходность по периодам

С начала года, WCC показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 8.86%. За последние 10 лет акции WCC уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 18.12% против 21.11% соответственно.


WCC

1 день
3.23%
1 месяц
-4.34%
С начала года
15.68%
6 месяцев
33.28%
1 год
82.07%
3 года*
23.40%
5 лет*
27.31%
10 лет*
18.12%

COPX

1 день
2.36%
1 месяц
-16.51%
С начала года
8.86%
6 месяцев
32.14%
1 год
104.43%
3 года*
29.35%
5 лет*
19.27%
10 лет*
21.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WESCO International, Inc.

Global X Copper Miners ETF

Доходность на риск

WCC vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WCC
Ранг доходности на риск WCC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCC: 9292
Ранг коэф-та Мартина

COPX
Ранг доходности на риск COPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCC c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WESCO International, Inc. (WCC) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WCCCOPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

2.49

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.81

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.06

3.81

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.78

14.52

-1.75

WCC vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCC на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCC и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WCCCOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.49

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.54

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.60

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.17

+0.06

Корреляция

Корреляция между WCC и COPX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WCC и COPX

Дивидендная доходность WCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности COPX в 2.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCC
WESCO International, Inc.
0.66%0.74%0.91%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COPX
Global X Copper Miners ETF
2.46%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%

Просадки

Сравнение просадок WCC и COPX

Максимальная просадка WCC за все время составила -86.28%, примерно равная максимальной просадке COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCC и COPX.


Загрузка...

Показатели просадок


WCCCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.28%

-83.16%

-3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.54%

-27.82%

+7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.37%

-42.12%

+4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.82%

-65.41%

-13.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-18.34%

+8.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.02%

-39.59%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

7.29%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности WCC и COPX

Текущая волатильность для WESCO International, Inc. (WCC) составляет 14.68%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 18.01%. Это указывает на то, что WCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WCCCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.68%

18.01%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.07%

33.81%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.12%

42.19%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.31%

36.05%

+8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.70%

35.51%

+9.19%