PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WCC с COPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WCC и COPX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение WCC с COPX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WESCO International, Inc. (WCC) и Global X Copper Miners ETF (COPX).

COPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Copper Miners Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCC или COPX.

Доходность

Сравнение доходности WCC и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WESCO International, Inc. (WCC) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WCC:

-0.15

COPX:

-0.31

Коэф-т Сортино

WCC:

0.14

COPX:

-0.23

Коэф-т Омега

WCC:

1.02

COPX:

0.97

Коэф-т Кальмара

WCC:

-0.15

COPX:

-0.31

Коэф-т Мартина

WCC:

-0.36

COPX:

-0.85

Индекс Язвы

WCC:

15.31%

COPX:

14.71%

Дневная вол-ть

WCC:

45.08%

COPX:

37.88%

Макс. просадка

WCC:

-86.27%

COPX:

-83.16%

Текущая просадка

WCC:

-22.00%

COPX:

-19.12%

Доходность по периодам

С начала года, WCC показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 9.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WCC имеют среднегодовую доходность 8.59%, а акции COPX немного впереди с 8.67%.

WCC

С начала года

-8.30%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

-21.59%

1 год

-6.89%

3 года

6.86%

5 лет

35.24%

10 лет

8.59%

COPX

С начала года

9.80%

1 месяц

7.82%

6 месяцев

0.36%

1 год

-11.51%

3 года

3.48%

5 лет

22.61%

10 лет

8.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WESCO International, Inc.

Global X Copper Miners ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WCC и COPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WCC
Ранг риск-скорректированной доходности WCC, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг риск-скорректированной доходности COPX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WCC c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WESCO International, Inc. (WCC) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WCC на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа COPX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCC и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCC и COPX

Дивидендная доходность WCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности COPX в 1.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WCC
WESCO International, Inc.		1.02%0.91%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COPX
Global X Copper Miners ETF		1.64%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%2.31%

Просадки

Сравнение просадок WCC и COPX

Максимальная просадка WCC за все время составила -86.27%, примерно равная максимальной просадке COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCC и COPX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WCC и COPX

WESCO International, Inc. (WCC) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Global X Copper Miners ETF (COPX) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что WCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...