PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCC с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCC с COPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WCC (WESCO International, Inc.) is a stock, while COPX (Global X Copper Miners ETF) is Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Over the past 10 years, WCC returned 20.58%/yr vs 21.95%/yr for COPX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности WCC и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WESCO International, Inc. (WCC) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCC показывает доходность 53.39%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 25.71%. За последние 10 лет акции WCC уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 20.58% против 21.95% соответственно.

WCC

1 день
0.78%
1 месяц
8.04%
С начала года
53.39%
6 месяцев
38.92%
1 год
118.04%
3 года*
38.12%
5 лет*
28.76%
10 лет*
20.58%

COPX

1 день
-3.64%
1 месяц
17.74%
С начала года
25.71%
6 месяцев
36.90%
1 год
120.82%
3 года*
37.36%
5 лет*
19.87%
10 лет*
21.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCC и COPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCC
WESCO International, Inc.		53.39%36.43%5.09%40.19%-4.86%67.63%32.18%23.73%-29.57%2.40%
COPX
Global X Copper Miners ETF		25.71%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%

Correlation

The correlation between WCC and COPX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2010 г.

0.50

The correlation between WCC and COPX shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WESCO International, Inc.

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с WCC:
WCC с GWWWCC с WMSWCC с AITWCC с ACAWCC с ETNWCC с SPYWCC с VOO
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

WCC vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCC
Ранг доходности на риск WCC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCC: 9595
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCC c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WESCO International, Inc. (WCC) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCCCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
2.93

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.17

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.78

4.37

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.98

14.00

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCC vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCC на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPX равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCC и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCCCOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

2.93

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.55

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.62

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.19

+0.05

Просадки

Сравнение просадок WCC и COPX

Максимальная просадка WCC за все время составила -86.28%, примерно равная максимальной просадке COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCC и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCCCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.28%

-83.16%

-3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.54%

-27.82%

+7.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.37%

-39.72%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.37%

-42.12%

+4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.82%

-65.41%

-13.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.69%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.81%

-39.30%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.25%

8.66%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности WCC и COPX

Текущая волатильность для WESCO International, Inc. (WCC) составляет 11.77%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что WCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCCCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.77%

15.38%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.25%

35.68%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.70%

41.41%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.57%

36.51%

+8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.03%

35.55%

+9.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCC и COPX

Дивидендная доходность WCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности COPX в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.13%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
WCC
WESCO International, Inc.		0.50%0.74%0.91%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCC and COPX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (15.38%) compared to WCC (11.77%). In terms of maximum drawdown, WCC dropped -86.28% vs COPX's -83.16%.

WCC currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCC и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор