PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WCC с COPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WCC и COPX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности WCC и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WESCO International, Inc. (WCC) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
378.82%
19.12%
WCC
COPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WCC:

0.10

COPX:

0.17

Коэф-т Сортино

WCC:

0.45

COPX:

0.47

Коэф-т Омега

WCC:

1.08

COPX:

1.06

Коэф-т Кальмара

WCC:

0.15

COPX:

0.21

Коэф-т Мартина

WCC:

0.34

COPX:

0.43

Индекс Язвы

WCC:

13.44%

COPX:

13.51%

Дневная вол-ть

WCC:

48.33%

COPX:

33.24%

Макс. просадка

WCC:

-86.27%

COPX:

-83.16%

Текущая просадка

WCC:

-16.28%

COPX:

-25.94%

Доходность по периодам

С начала года, WCC показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции WCC превзошли акции COPX по среднегодовой доходности: 8.86% против 7.89% соответственно.


WCC

С начала года

3.42%

1 месяц

-13.95%

6 месяцев

8.99%

1 год

2.07%

5 лет

26.72%

10 лет

8.86%

COPX

С начала года

4.12%

1 месяц

-8.51%

6 месяцев

-13.65%

1 год

3.33%

5 лет

16.76%

10 лет

7.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение WCC c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WESCO International, Inc. (WCC) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WCC, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.100.17
Коэффициент Сортино WCC, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.450.47
Коэффициент Омега WCC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.06
Коэффициент Кальмара WCC, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.150.21
Коэффициент Мартина WCC, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.340.43
WCC
COPX

Показатель коэффициента Шарпа WCC на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа COPX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCC и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.10
0.17
WCC
COPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCC и COPX

Дивидендная доходность WCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности COPX в 1.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WCC
WESCO International, Inc.
0.93%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COPX
Global X Copper Miners ETF
1.41%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.58%1.56%0.59%1.20%2.31%0.70%

Просадки

Сравнение просадок WCC и COPX

Максимальная просадка WCC за все время составила -86.27%, примерно равная максимальной просадке COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCC и COPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.28%
-25.94%
WCC
COPX

Волатильность

Сравнение волатильности WCC и COPX

WESCO International, Inc. (WCC) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Global X Copper Miners ETF (COPX) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что WCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.32%
7.81%
WCC
COPX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab