PortfoliosLab logo
Сравнение WCC с COPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WCC и COPX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WCC и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WESCO International, Inc. (WCC) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
335.73%
21.62%
WCC
COPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WCC:

0.06

COPX:

-0.26

Коэф-т Сортино

WCC:

0.42

COPX:

-0.11

Коэф-т Омега

WCC:

1.05

COPX:

0.99

Коэф-т Кальмара

WCC:

0.07

COPX:

-0.26

Коэф-т Мартина

WCC:

0.17

COPX:

-0.52

Индекс Язвы

WCC:

14.98%

COPX:

19.53%

Дневная вол-ть

WCC:

44.92%

COPX:

39.19%

Макс. просадка

WCC:

-86.27%

COPX:

-83.16%

Текущая просадка

WCC:

-23.82%

COPX:

-24.38%

Доходность по периодам

С начала года, WCC показывает доходность -10.44%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции WCC превзошли акции COPX по среднегодовой доходности: 8.67% против 6.93% соответственно.


WCC

С начала года

-10.44%

1 месяц

3.30%

6 месяцев

-7.74%

1 год

4.77%

5 лет

43.55%

10 лет

8.67%

COPX

С начала года

2.65%

1 месяц

-2.05%

6 месяцев

-11.72%

1 год

-16.11%

5 лет

25.46%

10 лет

6.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WCC и COPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WCC
Ранг риск-скорректированной доходности WCC, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

COPX
Ранг риск-скорректированной доходности COPX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COPX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WCC c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WESCO International, Inc. (WCC) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WCC, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WCC: 0.06
COPX: -0.26
Коэффициент Сортино WCC, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WCC: 0.42
COPX: -0.11
Коэффициент Омега WCC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WCC: 1.05
COPX: 0.99
Коэффициент Кальмара WCC, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WCC: 0.07
COPX: -0.26
Коэффициент Мартина WCC, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WCC: 0.17
COPX: -0.52

Показатель коэффициента Шарпа WCC на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа COPX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCC и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
-0.26
WCC
COPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCC и COPX

Дивидендная доходность WCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности COPX в 1.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WCC
WESCO International, Inc.
1.05%0.91%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COPX
Global X Copper Miners ETF
1.76%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.58%1.56%0.59%1.20%2.31%

Просадки

Сравнение просадок WCC и COPX

Максимальная просадка WCC за все время составила -86.27%, примерно равная максимальной просадке COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCC и COPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.82%
-24.38%
WCC
COPX

Волатильность

Сравнение волатильности WCC и COPX

WESCO International, Inc. (WCC) имеет более высокую волатильность в 23.27% по сравнению с Global X Copper Miners ETF (COPX) с волатильностью 20.80%. Это указывает на то, что WCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.27%
20.80%
WCC
COPX