PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WCC с AIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WCC и AIT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности WCC и AIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WESCO International, Inc. (WCC) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
807.60%
5,883.24%
WCC
AIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WCC:

0.10

AIT:

1.49

Коэф-т Сортино

WCC:

0.45

AIT:

2.31

Коэф-т Омега

WCC:

1.08

AIT:

1.28

Коэф-т Кальмара

WCC:

0.15

AIT:

2.93

Коэф-т Мартина

WCC:

0.34

AIT:

8.48

Индекс Язвы

WCC:

13.44%

AIT:

4.91%

Дневная вол-ть

WCC:

48.33%

AIT:

27.97%

Макс. просадка

WCC:

-86.27%

AIT:

-66.46%

Текущая просадка

WCC:

-16.28%

AIT:

-14.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WCC:

$9.12B

AIT:

$9.78B

EPS

WCC:

$12.47

AIT:

$9.79

Цена/прибыль

WCC:

14.93

AIT:

25.97

PEG коэффициент

WCC:

1.68

AIT:

2.67

Общая выручка (12 мес.)

WCC:

$21.79B

AIT:

$4.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

WCC:

$4.63B

AIT:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

WCC:

$1.46B

AIT:

$540.99M

Доходность по периодам

С начала года, WCC показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у AIT с доходностью 40.31%. За последние 10 лет акции WCC уступали акциям AIT по среднегодовой доходности: 8.86% против 20.11% соответственно.


WCC

С начала года

3.42%

1 месяц

-13.95%

6 месяцев

8.99%

1 год

2.07%

5 лет

26.72%

10 лет

8.86%

AIT

С начала года

40.31%

1 месяц

-9.47%

6 месяцев

27.99%

1 год

40.90%

5 лет

30.98%

10 лет

20.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение WCC c AIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WESCO International, Inc. (WCC) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WCC, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.101.49
Коэффициент Сортино WCC, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.452.31
Коэффициент Омега WCC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.28
Коэффициент Кальмара WCC, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.152.93
Коэффициент Мартина WCC, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.348.48
WCC
AIT

Показатель коэффициента Шарпа WCC на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа AIT равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCC и AIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.10
1.49
WCC
AIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCC и AIT

Дивидендная доходность WCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности AIT в 0.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WCC
WESCO International, Inc.
0.93%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.
0.62%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%2.19%1.87%

Просадки

Сравнение просадок WCC и AIT

Максимальная просадка WCC за все время составила -86.27%, что больше максимальной просадки AIT в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCC и AIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.28%
-14.23%
WCC
AIT

Волатильность

Сравнение волатильности WCC и AIT

WESCO International, Inc. (WCC) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что WCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.32%
6.82%
WCC
AIT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WCC и AIT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WESCO International, Inc. и Applied Industrial Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab