PortfoliosLab logo
Сравнение WCC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WCC и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WCC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WESCO International, Inc. (WCC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
725.93%
538.95%
WCC
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WCC:

0.06

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

WCC:

0.42

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

WCC:

1.05

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

WCC:

0.07

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

WCC:

0.17

SPY:

2.26

Индекс Язвы

WCC:

14.98%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

WCC:

44.92%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

WCC:

-86.27%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

WCC:

-23.82%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, WCC показывает доходность -10.44%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции WCC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.67% против 12.16% соответственно.


WCC

С начала года

-10.44%

1 месяц

3.30%

6 месяцев

-7.74%

1 год

4.77%

5 лет

43.55%

10 лет

8.67%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WCC и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WCC
Ранг риск-скорректированной доходности WCC, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WCC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WESCO International, Inc. (WCC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WCC, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WCC: 0.06
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино WCC, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WCC: 0.42
SPY: 0.86
Коэффициент Омега WCC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WCC: 1.05
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара WCC, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WCC: 0.07
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина WCC, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WCC: 0.17
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа WCC на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.51
WCC
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCC и SPY

Дивидендная доходность WCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WCC
WESCO International, Inc.
1.05%0.91%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок WCC и SPY

Максимальная просадка WCC за все время составила -86.27%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.82%
-9.89%
WCC
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности WCC и SPY

WESCO International, Inc. (WCC) имеет более высокую волатильность в 23.27% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что WCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.27%
15.12%
WCC
SPY