Сравнение ACA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcosa, Inc. (ACA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACA или SPY.
Корреляция
Корреляция между ACA и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ACA и SPY
Основные характеристики
ACA:
0.71
SPY:
2.17
ACA:
1.13
SPY:
2.88
ACA:
1.15
SPY:
1.41
ACA:
1.28
SPY:
3.19
ACA:
4.14
SPY:
14.10
ACA:
5.55%
SPY:
1.90%
ACA:
32.19%
SPY:
12.39%
ACA:
-36.79%
SPY:
-55.19%
ACA:
-10.95%
SPY:
-3.19%
Доходность по периодам
С начала года, ACA показывает доходность 20.50%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.97%.
ACA
20.50%
-6.12%
18.62%
20.85%
17.49%
N/A
SPY
24.97%
-0.32%
8.25%
26.85%
14.57%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcosa, Inc. (ACA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACA и SPY
Дивидендная доходность ACA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACA Arcosa, Inc. | 0.20% | 0.24% | 0.37% | 0.38% | 0.36% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ACA и SPY
Максимальная просадка ACA за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACA и SPY
Arcosa, Inc. (ACA) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что ACA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.