Сравнение ACA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcosa, Inc. (ACA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACA или SPY.
Основные характеристики
| ACA | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.15% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | 39.68% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | 23.48% | 10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.48% | 15.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.00 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.63 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 8.80 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 5.36% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 31.77% | 12.18% |
| Макс. просадка | -36.79% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.88% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между ACA и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ACA и SPY
С начала года, ACA показывает доходность 25.15%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcosa, Inc. (ACA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACA и SPY
Дивидендная доходность ACA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACA Arcosa, Inc. | 0.19% | 0.24% | 0.37% | 0.38% | 0.36% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ACA и SPY
Максимальная просадка ACA за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACA и SPY
Arcosa, Inc. (ACA) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что ACA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.