PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CACI с XLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CACI и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CACI International Inc (CACI) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.69%
14.38%
CACI
XLI

Доходность по периодам

С начала года, CACI показывает доходность 46.82%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 24.63%. За последние 10 лет акции CACI превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 18.57% против 11.46% соответственно.


CACI

С начала года

46.82%

1 месяц

-9.16%

6 месяцев

11.69%

1 год

47.02%

5 лет (среднегодовая)

15.54%

10 лет (среднегодовая)

18.57%

XLI

С начала года

24.63%

1 месяц

2.62%

6 месяцев

14.38%

1 год

34.66%

5 лет (среднегодовая)

13.39%

10 лет (среднегодовая)

11.46%

Основные характеристики


CACIXLI
Коэф-т Шарпа2.092.61
Коэф-т Сортино2.573.70
Коэф-т Омега1.421.46
Коэф-т Кальмара2.125.90
Коэф-т Мартина13.3218.10
Индекс Язвы3.56%1.93%
Дневная вол-ть22.71%13.40%
Макс. просадка-90.90%-62.26%
Текущая просадка-16.94%-1.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между CACI и XLI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CACI c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CACI International Inc (CACI) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CACI, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.092.61
Коэффициент Сортино CACI, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.573.70
Коэффициент Омега CACI, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.421.46
Коэффициент Кальмара CACI, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.125.90
Коэффициент Мартина CACI, с текущим значением в 13.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.3218.10
CACI
XLI

Показатель коэффициента Шарпа CACI на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLI равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CACI и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.09
2.61
CACI
XLI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CACI и XLI

CACI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CACI
CACI International Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
1.31%1.63%1.64%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%1.68%

Просадки

Сравнение просадок CACI и XLI

Максимальная просадка CACI за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACI и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.94%
-1.75%
CACI
XLI

Волатильность

Сравнение волатильности CACI и XLI

CACI International Inc (CACI) имеет более высокую волатильность в 15.54% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что CACI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.54%
5.31%
CACI
XLI