PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CACI с XLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CACIXLI
Дох-ть с нач. г.76.76%26.85%
Дох-ть за 1 год75.62%41.77%
Дох-ть за 3 года26.68%12.09%
Дох-ть за 5 лет20.19%13.86%
Дох-ть за 10 лет20.92%11.87%
Коэф-т Шарпа4.133.28
Коэф-т Сортино5.494.60
Коэф-т Омега1.751.58
Коэф-т Кальмара6.236.24
Коэф-т Мартина37.8623.25
Индекс Язвы2.00%1.89%
Дневная вол-ть18.42%13.34%
Макс. просадка-90.90%-62.26%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между CACI и XLI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CACI и XLI

С начала года, CACI показывает доходность 76.76%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 26.85%. За последние 10 лет акции CACI превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 20.92% против 11.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
34.61%
15.18%
CACI
XLI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CACI c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CACI International Inc (CACI) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CACI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CACI, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CACI, с текущим значением в 5.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.005.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CACI, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.75
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CACI, с текущим значением в 6.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CACI, с текущим значением в 37.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0037.86
XLI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLI, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLI, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLI, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLI, с текущим значением в 6.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLI, с текущим значением в 23.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0023.25

Сравнение коэффициента Шарпа CACI и XLI

Показатель коэффициента Шарпа CACI на текущий момент составляет 4.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLI равному 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CACI и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.13
3.28
CACI
XLI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CACI и XLI

CACI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CACI
CACI International Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
1.29%1.63%1.64%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%1.68%

Просадки

Сравнение просадок CACI и XLI

Максимальная просадка CACI за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACI и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
CACI
XLI

Волатильность

Сравнение волатильности CACI и XLI

CACI International Inc (CACI) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что CACI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.16%
5.08%
CACI
XLI