PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABUAX с SMGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABUAX с SMGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX).

ABUAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. SMGIX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности ABUAX и SMGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABUAX и SMGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABUAX
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio		-1.75%15.60%10.28%14.82%-17.18%9.51%11.92%18.24%-6.81%14.87%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		-5.63%17.35%23.33%32.12%-18.64%24.18%22.21%32.95%-8.95%20.57%

Доходность по периодам

С начала года, ABUAX показывает доходность -1.75%, что значительно выше, чем у SMGIX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции ABUAX уступали акциям SMGIX по среднегодовой доходности: 6.70% против 13.21% соответственно.

ABUAX

1 день
1.99%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
0.14%
1 год
13.48%
3 года*
11.01%
5 лет*
4.76%
10 лет*
6.70%

SMGIX

1 день
2.93%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.60%
1 год
15.81%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.92%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio

Columbia Contrarian Core Fund

Часто сравнивают с ABUAX:
ABUAX с QQQABUAX с SHGTXABUAX с AVEFXABUAX с BERIXABUAX с IOEZXABUAX с TIBIXABUAX с TSAIX
Часто сравнивают с SMGIX:
SMGIX с SPYSMGIX с MIGFXSMGIX с CMNWXSMGIX с SNPESMGIX с PMYYXSMGIX с PNRAXSMGIX с IGIAX

Сравнение комиссий ABUAX и SMGIX

ABUAX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SMGIX в 0.75%.

SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund
ABUAX
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio

Доходность на риск

ABUAX vs. SMGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABUAX
Ранг доходности на риск ABUAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABUAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABUAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABUAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABUAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABUAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SMGIX
Ранг доходности на риск SMGIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABUAX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABUAXSMGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.87

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.34

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.34

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

5.64

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABUAX vs. SMGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABUAX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа SMGIX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABUAX и SMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABUAXSMGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.87

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.68

-0.06

Корреляция

Корреляция между ABUAX и SMGIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABUAX и SMGIX

Дивидендная доходность ABUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности SMGIX в 7.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABUAX
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio		4.40%4.67%5.24%4.17%5.92%13.22%5.18%5.94%7.23%6.48%3.06%6.87%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		7.83%7.39%9.69%3.08%10.61%13.70%7.69%5.87%10.17%4.89%0.76%5.86%

Просадки

Сравнение просадок ABUAX и SMGIX

Максимальная просадка ABUAX за все время составила -35.71%, что меньше максимальной просадки SMGIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABUAX и SMGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABUAXSMGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-50.62%

+14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-12.33%

+5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-32.20%

+9.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.76%

-32.45%

+9.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-7.35%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-6.77%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.93%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ABUAX и SMGIX

Текущая волатильность для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) составляет 4.36%, в то время как у Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что ABUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABUAXSMGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

5.29%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

9.73%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

18.74%

-8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

19.00%

-9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.75%

18.97%

-9.22%