Сравнение ABUAX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
ABUAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности ABUAX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABUAX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABUAX Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio | -1.75% | 15.60% | 10.28% | 14.82% | -17.18% | 9.51% | 11.92% | 18.24% | -6.81% | 14.87% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, ABUAX показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции ABUAX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 6.70% против 3.91% соответственно.
ABUAX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 13.48%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 6.70%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABUAX и AVEFX
ABUAX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
ABUAX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
ABUAX
AVEFX
Сравнение ABUAX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABUAX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.15 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.64 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.65 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 5.64 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABUAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.15 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.76 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.98 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.11 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между ABUAX и AVEFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABUAX и AVEFX
Дивидендная доходность ABUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABUAX Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio | 4.40% | 4.67% | 5.24% | 4.17% | 5.92% | 13.22% | 5.18% | 5.94% | 7.23% | 6.48% | 3.06% | 6.87% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок ABUAX и AVEFX
Максимальная просадка ABUAX за все время составила -35.71%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABUAX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABUAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.71% | -10.24% | -25.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -2.52% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -8.02% | -14.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.76% | -10.24% | -12.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -2.44% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -0.96% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 0.74% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABUAX и AVEFX
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что ABUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABUAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 1.16% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 2.17% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 3.44% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.76% | 4.14% | +5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.75% | 4.01% | +5.74% |