График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) показал доход в -3.66% с начала года и 11.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ABUAX составила 6.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 6.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мар. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ABUAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.66% | 1.29% | -6.44% | -3.66% | |||||||||
| 2025 | 2.11% | 0.38% | -2.63% | 0.68% | 2.59% | 3.80% | 0.93% | 2.21% | 2.39% | 1.59% | 0.52% | 0.16% | 15.60% |
| 2024 | 0.50% | 1.60% | 2.12% | -2.91% | 3.40% | 1.79% | 1.63% | 2.07% | 1.61% | -2.46% | 2.90% | -2.17% | 10.28% |
| 2023 | 5.42% | -3.04% | 2.84% | 1.06% | -0.73% | 3.04% | 1.78% | -1.23% | -3.60% | -1.96% | 6.76% | 4.18% | 14.82% |
| 2022 | -3.29% | -2.24% | -0.46% | -6.09% | 0.49% | -6.22% | 5.22% | -3.10% | -7.57% | 3.13% | 5.28% | -2.82% | -17.18% |
| 2021 | -0.50% | 1.51% | 1.45% | 2.70% | 0.88% | 0.85% | 0.76% | 1.42% | -2.65% | 2.12% | -1.74% | 2.48% | 9.51% |
Метрики бенчмарка
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio: годовая альфа составляет 1.56%, бета — 0.49, а R² — 0.90 относительно S&P 500 Index с 02.03.2004.
- Этот фонд участвовал в 64.02% снижения S&P 500 Index, но только в 59.38% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.49 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.56%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 59.38%
- Участие в снижении
- 64.02%
Комиссия
Комиссия ABUAX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ABUAX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ABUAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.90 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.39 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.40 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 6.61 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ABUAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.53 | $0.55 | $0.41 | $0.53 | $1.53 | $0.62 | $0.67 | $0.73 | $0.75 | $0.33 | $0.73 |
Дивидендный доход | 4.49% | 4.67% | 5.24% | 4.17% | 5.92% | 13.22% | 5.18% | 5.94% | 7.23% | 6.48% | 3.06% | 6.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $1.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio показал максимальную просадку в 35.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 404 торговые сессии.
Текущая просадка Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio составляет 6.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.71% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 404 | 13 окт. 2010 г. | 743 |
| -22.76% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 416 | 12 июн. 2024 г. | 650 |
| -22.48% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -13.07% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
| -12.07% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 101 | 28 февр. 2012 г. | 209 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...