PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (AB...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS19766G3487
CUSIP19766G348
ЭмитентColumbia Threadneedle
Дата выпуска3 мар. 2004 г.
КатегорияDiversified Portfolio
Минимальные инвестиции$2,000
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ABUAX составляет 0.38%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ABUAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio

Популярные сравнения: ABUAX с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
190.51%
370.86%
ABUAX (Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio показал доход в 4.99% с начала года и 13.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio составила 5.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.99%11.05%
1 месяц3.91%4.86%
6 месяцев11.10%17.50%
1 год13.96%27.37%
5 лет (среднегодовая)5.78%13.14%
10 лет (среднегодовая)5.53%10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABUAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.50%1.60%2.12%-2.91%4.99%
20235.42%-3.04%2.84%1.06%-0.73%3.04%1.78%-1.23%-3.60%-1.96%6.76%4.18%14.82%
2022-3.29%-2.24%-0.46%-6.09%0.49%-6.22%5.22%-3.10%-7.57%3.13%5.28%-2.82%-17.18%
2021-0.50%1.51%1.45%2.70%0.88%0.85%0.76%1.42%-2.65%2.12%-1.74%2.48%9.51%
20200.09%-3.80%-10.26%7.39%3.63%2.10%3.65%2.98%-1.95%-1.35%7.45%2.74%11.92%
20195.42%1.77%1.24%2.18%-3.29%4.36%0.27%-0.54%0.79%1.44%1.68%1.82%18.24%
20182.92%-2.92%-0.80%-0.09%1.04%-0.41%1.79%0.97%0.07%-4.89%0.64%-4.63%-6.45%
20171.57%1.91%0.62%1.33%1.32%0.49%1.76%0.61%0.99%1.11%1.36%0.88%14.87%
2016-3.27%-0.19%4.39%1.02%0.74%0.18%2.63%0.27%0.33%-1.55%0.37%1.04%5.92%
2015-0.09%3.22%-0.53%0.68%0.51%-1.46%0.70%-3.49%-1.93%4.25%-0.09%-1.21%0.32%
2014-1.48%2.92%-0.12%0.00%1.62%1.26%-1.17%2.20%-1.88%1.44%1.08%-0.57%5.30%
20132.56%0.43%1.66%1.44%0.08%-1.97%3.02%-1.68%2.75%2.58%1.05%1.18%13.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ABUAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ABUAX, с текущим значением в 6363
ABUAX (Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio)
Ранг коэф-та Шарпа ABUAX, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABUAX, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABUAX, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABUAX, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABUAX, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ABUAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABUAX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABUAX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABUAX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABUAX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABUAX, с текущим значением в 6.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.02
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.57

Коэффициент Шарпа

Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.87. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.87
2.49
ABUAX (Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.44$0.41$0.53$1.53$0.62$0.67$0.78$0.75$0.48$0.86$1.31$0.67

Дивидендный доход

4.22%4.17%5.92%13.22%5.18%5.94%7.65%6.48%4.47%8.09%11.35%5.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.41
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.53
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.57$1.53
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.17$0.62
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.39$0.67
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.30$0.78
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.42$0.75
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.13$0.48
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.44$0.86
2014$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.56$1.31
2013$0.06$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.42$0.67

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.96%
-0.21%
ABUAX (Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio показал максимальную просадку в 40.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.

Текущая просадка Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio составляет 0.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.25%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.5221 апр. 2011 г.860
-22.76%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.
-22.48%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-12.73%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12119 июн. 2019 г.350
-11.62%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9517 февр. 2012 г.203

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio составляет 2.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.22%
3.40%
ABUAX (Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio)
Benchmark (^GSPC)