PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (AB...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS19766G3487
CUSIP19766G348
ЭмитентColumbia Threadneedle
Дата выпуска3 мар. 2004 г.
КатегорияDiversified Portfolio
Минимальные инвестиции$2,000
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ABUAX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии ABUAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ABUAX с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.04%
13.71%
ABUAX (Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio показал доход в 11.19% с начала года и 19.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio составила 5.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.37%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.19%25.23%
1 месяц-0.09%3.86%
6 месяцев7.04%14.56%
1 год19.56%36.29%
5 лет (среднегодовая)5.94%14.10%
10 лет (среднегодовая)5.79%11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABUAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.50%1.60%2.12%-2.91%3.40%1.79%1.63%2.07%1.61%-2.46%11.19%
20235.42%-3.04%2.84%1.06%-0.73%3.04%1.78%-1.24%-3.60%-1.96%6.76%4.18%14.82%
2022-3.29%-2.24%-0.46%-6.09%0.49%-6.22%5.22%-3.10%-7.56%3.13%5.28%-2.82%-17.18%
2021-0.50%1.51%1.45%2.70%0.88%0.85%0.76%1.42%-2.65%2.12%-1.74%2.48%9.51%
20200.09%-3.80%-10.26%7.39%3.63%2.10%3.65%2.98%-1.95%-1.34%7.45%2.74%11.92%
20195.42%1.78%1.24%2.18%-3.30%4.36%0.27%-0.54%0.79%1.44%1.68%1.82%18.24%
20182.92%-2.92%-0.80%-0.09%1.04%-0.41%1.79%0.97%0.07%-4.89%0.64%-4.63%-6.45%
20171.57%1.91%0.62%1.33%1.32%0.49%1.77%0.61%0.98%1.11%1.35%0.88%14.87%
2016-3.27%-0.19%4.39%1.02%0.74%0.18%2.63%0.27%0.33%-1.55%0.37%1.04%5.92%
2015-0.09%3.22%-0.53%0.68%0.51%-1.46%0.70%-3.49%-1.93%4.25%-0.09%-1.21%0.32%
2014-1.48%2.92%-0.12%0.00%1.62%1.26%-1.17%2.20%-1.87%1.44%1.08%-0.57%5.30%
20132.56%0.43%1.66%1.44%0.08%-1.97%3.02%-1.68%2.75%2.58%1.06%1.18%13.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ABUAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ABUAX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABUAX, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABUAX, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABUAX, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABUAX, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABUAX, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ABUAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABUAX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABUAX, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABUAX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABUAX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABUAX, с текущим значением в 16.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.71
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.19

Коэффициент Шарпа

Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.65
2.90
ABUAX (Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.


1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.27$0.25$0.17$0.35$0.27$0.26$0.25$0.24$0.21$0.23$0.24$0.32

Дивидендный доход

2.52%2.54%1.85%3.06%2.26%2.26%2.43%2.02%1.96%2.11%2.09%2.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.18
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.25
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.17
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.18$0.35
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.17$0.27
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.13$0.26
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.14$0.25
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.14$0.24
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.12$0.21
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.13$0.23
2014$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.15$0.24
2013$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.18$0.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.09%
0
ABUAX (Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio показал максимальную просадку в 40.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.

Текущая просадка Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio составляет 1.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.25%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.5221 апр. 2011 г.860
-22.76%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.41612 июн. 2024 г.650
-22.48%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-12.73%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12119 июн. 2019 г.350
-11.62%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9517 февр. 2012 г.203

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio составляет 1.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.77%
3.92%
ABUAX (Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio)
Benchmark (^GSPC)