Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX)

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio показал доход в 6.11% с начала года и -1.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio составила 5.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.99%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.09. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Дивидендная доходность Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 40.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 522 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Текущая волатильность Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio составляет 1.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.