PortfoliosLab logo

Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2023 г.

Информация о фонде

ISINUS19766G3487
CUSIP19766G348
ЭмитентColumbia Threadneedle
Дата выпуска3 мар. 2004 г.
КатегорияDiversified Portfolio
Минимальные инвестиции$2,000
Класс активаСмешанные инвестиции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Смешанный

Комиссия

Комиссия Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio составляет 0.38%, что выше среднего уровня по рынку.


0.38%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
3.67%
5.56%
ABUAX (Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ABUAX

Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio

Доходность

Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio показал доход в 6.11% с начала года и -1.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio составила 5.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц0.53%3.18%
С начала года6.11%9.94%
6 месяцев2.46%3.67%
1 год-1.43%1.06%
5 лет (среднегодовая)3.47%9.08%
10 лет (среднегодовая)5.09%9.99%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20235.42%-3.04%2.84%1.06%-0.73%
20225.28%-2.82%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ABUAX
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio
-0.09
^GSPC
S&P 500
0.10

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.09. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.002023FebruaryMarchAprilMayJune
-0.09
0.10
ABUAX (Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.58$0.53$1.53$0.62$0.67$0.78$0.75$0.48$0.86$1.31$0.67$0.29

Дивидендный доход

6.03%5.94%14.05%6.25%7.58%10.36%9.42%6.92%13.12%19.89%10.76%5.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.57
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.17
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.39
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.30
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.42
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.13
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.44
2014$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.56
2013$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.42
2012$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.15

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-12.82%
-12.00%
ABUAX (Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 40.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 522 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.24%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.5221 апр. 2011 г.860
-22.76%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.
-22.48%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-12.73%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12119 июн. 2019 г.350
-11.62%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9517 февр. 2012 г.203

График волатильности

Текущая волатильность Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio составляет 1.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
1.82%
3.68%
ABUAX (Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio)
Benchmark (^GSPC)