- ISIN
- US19766G3487
- CUSIP
- 19766G348
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 3 мар. 2004 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ABUAX
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) прибавил 7.7% с начала года. Текущая цена акции ABUAX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ABUAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,348.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) показал доход в 7.68% с начала года и 20.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ABUAX составила 7.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 7.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ABUAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мар. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ABUAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.66% | 1.29% | -4.58% | 5.77% | 2.94% | 0.65% | 7.68% | ||||||
| 2025 | 2.11% | 0.38% | -2.63% | 0.68% | 2.59% | 3.80% | 0.93% | 2.21% | 2.39% | 1.59% | 0.52% | 0.16% | 15.60% |
| 2024 | 0.50% | 1.60% | 2.12% | -2.91% | 3.40% | 1.79% | 1.63% | 2.07% | 1.61% | -2.46% | 2.90% | -2.17% | 10.28% |
| 2023 | 5.42% | -3.04% | 2.84% | 1.06% | -0.73% | 3.04% | 1.78% | -1.23% | -3.60% | -1.96% | 6.76% | 4.18% | 14.82% |
| 2022 | -3.29% | -2.24% | -0.46% | -6.09% | 0.49% | -6.22% | 5.22% | -3.10% | -7.57% | 3.13% | 5.28% | -2.82% | -17.18% |
| 2021 | -0.50% | 1.51% | 1.45% | 2.70% | 0.88% | 0.85% | 0.76% | 1.42% | -2.65% | 2.12% | -1.74% | 2.48% | 9.51% |
Метрики бенчмарка
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio has an annualized alpha of 1.64%, beta of 0.49, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 02, 2004.
- This fund participated in 63.90% of S&P 500 Index downside but only 59.22% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.49 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.64%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 59.22%
- Участие в снижении
- 63.90%
Комиссия
Комиссия ABUAX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ABUAX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ABUAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.93 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.41 | 13.52 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.53 | $0.55 | $0.41 | $0.53 | $1.53 | $0.62 | $0.67 | $0.73 | $0.75 | $0.33 | $0.73 |
Дивидендный доход | 4.01% | 4.67% | 5.24% | 4.17% | 5.92% | 13.22% | 5.18% | 5.94% | 7.23% | 6.48% | 3.06% | 6.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $1.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio показал максимальную просадку в 35.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 404 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -35.71%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 7mo | 2y 11moнояб. 2007 г. - окт. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.76%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 8mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -22.48%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.07%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 28d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -12.07%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 28d | 10mo 2dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| ABUAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.71% | -56.78% | +21.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.76% | -9.10% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.33% | -18.90% | +9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -25.43% | +2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.76% | -33.92% | +11.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -10.72% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.97% | -0.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ABUAX
Добавьте Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ABUAX