Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX)
Информация о фонде
ISIN | US19766G3487 |
---|---|
CUSIP | 19766G348 |
Эмитент | Columbia Threadneedle |
Дата выпуска | 3 мар. 2004 г. |
Категория | Diversified Portfolio |
Минимальные инвестиции | $2,000 |
Класс актива | Смешанные инвестиции |
Капитализация | Высокая |
Инвестиционный стиль | Смешанный |
Комиссия
Комиссия Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio составляет 0.38%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Доходность
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio показал доход в 6.11% с начала года и -1.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio составила 5.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.99%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
1 месяц | 0.53% | 3.18% |
С начала года | 6.11% | 9.94% |
6 месяцев | 2.46% | 3.67% |
1 год | -1.43% | 1.06% |
5 лет (среднегодовая) | 3.47% | 9.08% |
10 лет (среднегодовая) | 5.09% | 9.99% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5.42% | -3.04% | 2.84% | 1.06% | -0.73% | |||||||
2022 | 5.28% | -2.82% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
ABUAX Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio | -0.09 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.10 |
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.
Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.58 | $0.53 | $1.53 | $0.62 | $0.67 | $0.78 | $0.75 | $0.48 | $0.86 | $1.31 | $0.67 | $0.29 |
Дивидендный доход | 6.03% | 5.94% | 14.05% | 6.25% | 7.58% | 10.36% | 9.42% | 6.92% | 13.12% | 19.89% | 10.76% | 5.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | |||||||
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.57 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.39 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
2014 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
2013 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
2012 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 40.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 522 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-40.24% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 522 | 1 апр. 2011 г. | 860 |
-22.76% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
-22.48% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
-12.73% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 19 июн. 2019 г. | 350 |
-11.62% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 95 | 17 февр. 2012 г. | 203 |
График волатильности
Текущая волатильность Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio составляет 1.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.