PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (AB...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US19766G3487

CUSIP

19766G348

Эмитент

Columbia Threadneedle

Дата выпуска

3 мар. 2004 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ABUAX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio

Популярные сравнения:
ABUAX с QQQ
Популярные сравнения:
ABUAX с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) показал доход в 3.08% с начала года и 5.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ABUAX составила 1.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ABUAX

С начала года

3.08%

1 месяц

2.59%

6 месяцев

-1.59%

1 год

5.85%

3 года

3.91%

5 лет

2.21%

10 лет

1.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABUAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.11%0.38%-2.63%0.68%2.59%3.08%
20240.50%1.60%2.12%-2.91%3.40%1.67%1.63%2.07%1.62%-2.46%2.90%-4.54%7.49%
20235.42%-3.04%2.84%1.06%-0.73%1.30%1.78%-1.23%-3.59%-1.96%6.76%4.18%12.89%
2022-3.29%-2.24%-0.47%-6.09%0.49%-9.77%5.22%-3.10%-7.57%3.13%5.28%-2.84%-20.33%
2021-0.50%1.51%1.46%2.70%0.88%-5.39%0.76%1.42%-2.65%2.12%-1.74%-0.89%-0.65%
20200.09%-3.80%-10.26%7.39%3.63%-1.10%3.65%2.98%-1.94%-1.35%7.45%2.70%8.38%
20195.42%1.78%1.24%2.18%-3.29%2.92%0.27%-0.54%0.79%1.44%1.68%-0.50%13.97%
20182.92%-2.92%-0.80%-0.09%1.04%-3.60%1.79%0.97%0.07%-4.89%0.64%-6.13%-10.86%
20171.57%1.91%0.63%1.33%1.32%-1.58%1.77%0.61%0.98%1.11%1.35%-1.50%9.84%
2016-3.27%-0.19%4.39%1.02%0.74%-2.25%2.63%0.28%0.34%-1.55%0.37%0.90%3.22%
2015-0.09%3.22%-0.52%0.68%0.51%-4.19%0.70%-3.49%-1.94%4.25%-0.09%-4.02%-5.23%
2014-1.48%2.92%-0.12%-0.00%1.62%-4.00%-1.17%2.20%-1.88%1.44%1.08%-4.00%-3.61%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ABUAX составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ABUAX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABUAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABUAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABUAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABUAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABUAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.63
  • За 5 лет: 0.21
  • За 10 лет: 0.12
  • За всё время: 0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.52$0.55$0.42$0.54$1.53$0.62$0.67$0.78$0.76$0.48$0.86$1.31

Дивидендный доход

4.87%5.24%4.18%5.92%13.23%5.19%5.95%7.66%6.49%4.47%8.08%11.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.35$0.55
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.42
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.54
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.57$1.53
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.17$0.62
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.39$0.67
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.30$0.78
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.42$0.76
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.13$0.48
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.44$0.86
2014$0.03$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.56$1.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio показал максимальную просадку в 40.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.

Текущая просадка Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio составляет 7.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.24%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.5221 апр. 2011 г.860
-30.5%15 июн. 2021 г.33814 окт. 2022 г.———
-22.48%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.137
-18.06%23 июн. 2014 г.41411 февр. 2016 г.4373 нояб. 2017 г.851
-16.85%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.28512 февр. 2020 г.514
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...