PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABUAX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABUAX с TSAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

ABUAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ABUAX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABUAX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABUAX
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio		-3.66%15.60%10.28%14.82%-17.18%9.51%11.92%18.24%-6.81%14.87%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-5.91%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, ABUAX показывает доходность -3.66%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции ABUAX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 6.49% против 10.54% соответственно.

ABUAX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.47%
1 год
11.58%
3 года*
10.29%
5 лет*
4.53%
10 лет*
6.49%

TSAIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-9.58%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-3.06%
1 год
15.39%
3 года*
14.41%
5 лет*
7.42%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с ABUAX:
ABUAX с QQQABUAX с SHGTXABUAX с AVEFXABUAX с BERIXABUAX с IOEZXABUAX с TIBIXABUAX с BWBIX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий ABUAX и TSAIX

ABUAX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

ABUAX
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

ABUAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABUAX
Ранг доходности на риск ABUAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABUAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABUAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABUAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABUAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABUAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABUAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABUAXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.92

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.37

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.08

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

4.80

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABUAX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABUAX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABUAX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABUAXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.92

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.60

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.65

-0.05

Корреляция

Корреляция между ABUAX и TSAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABUAX и TSAIX

Дивидендная доходность ABUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABUAX
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio		4.49%4.67%5.24%4.17%5.92%13.22%5.18%5.94%7.23%6.48%3.06%6.87%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.84%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок ABUAX и TSAIX

Максимальная просадка ABUAX за все время составила -35.71%, примерно равная максимальной просадке TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABUAX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABUAXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-34.58%

-1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-11.72%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-28.28%

+5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.76%

-34.58%

+11.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-10.28%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-4.96%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.77%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ABUAX и TSAIX

Текущая волатильность для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) составляет 3.71%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что ABUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABUAXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

5.29%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

9.81%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

17.09%

-7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

16.15%

-6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.73%

17.59%

-7.86%