PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABUAX с SHGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ABUAX и SHGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABUAX и SHGTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABUAX
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio
-1.75%15.60%10.28%14.82%-17.18%9.51%11.92%18.24%-6.81%14.87%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund
4.81%35.09%26.04%45.28%-31.70%38.60%45.56%54.92%-8.70%34.52%

Доходность по периодам

С начала года, ABUAX показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции ABUAX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 6.70% против 22.68% соответственно.


ABUAX

1 день
1.99%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
0.14%
1 год
13.48%
3 года*
11.01%
5 лет*
4.76%
10 лет*
6.70%

SHGTX

1 день
5.55%
1 месяц
-5.32%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.30%
1 год
60.42%
3 года*
30.37%
5 лет*
16.45%
10 лет*
22.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio

Columbia Seligman Global Technology Fund

Сравнение комиссий ABUAX и SHGTX

ABUAX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.


Доходность на риск

ABUAX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABUAX
Ранг доходности на риск ABUAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABUAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABUAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABUAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABUAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABUAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина

SHGTX
Ранг доходности на риск SHGTX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHGTX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHGTX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHGTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHGTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHGTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABUAX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ABUAXSHGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.02

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.60

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

4.13

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

15.42

-6.76

ABUAX vs. SHGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABUAX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа SHGTX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABUAX и SHGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ABUAXSHGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.02

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.85

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.60

+0.01

Корреляция

Корреляция между ABUAX и SHGTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ABUAX и SHGTX

Дивидендная доходность ABUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности SHGTX в 8.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABUAX
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio
4.40%4.67%5.24%4.17%5.92%13.22%5.18%5.94%7.23%6.48%3.06%6.87%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund
8.06%8.45%14.04%6.22%3.94%11.77%9.92%10.26%12.75%7.25%8.13%8.09%

Просадки

Сравнение просадок ABUAX и SHGTX

Максимальная просадка ABUAX за все время составила -35.71%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABUAX и SHGTX.


Загрузка...

Показатели просадок


ABUAXSHGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-77.47%

+41.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-14.93%

+8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-43.17%

+20.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.76%

-43.17%

+20.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-7.51%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-25.06%

+20.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

4.00%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ABUAX и SHGTX

Текущая волатильность для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) составляет 4.36%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что ABUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ABUAXSHGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

11.08%

-6.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

21.67%

-15.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

31.05%

-20.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

27.29%

-17.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.75%

26.64%

-16.89%