Сравнение ABUAX с SHGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).
ABUAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности ABUAX и SHGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABUAX и SHGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABUAX Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio | -1.75% | 15.60% | 10.28% | 14.82% | -17.18% | 9.51% | 11.92% | 18.24% | -6.81% | 14.87% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 4.81% | 35.09% | 26.04% | 45.28% | -31.70% | 38.60% | 45.56% | 54.92% | -8.70% | 34.52% |
Доходность по периодам
С начала года, ABUAX показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции ABUAX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 6.70% против 22.68% соответственно.
ABUAX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 13.48%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 6.70%
SHGTX
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 60.42%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 16.45%
- 10 лет*
- 22.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABUAX и SHGTX
ABUAX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.
Доходность на риск
ABUAX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск
ABUAX
SHGTX
Сравнение ABUAX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABUAX | SHGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.02 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.60 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 4.13 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 15.42 | -6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABUAX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.02 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.61 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.85 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.60 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между ABUAX и SHGTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABUAX и SHGTX
Дивидендная доходность ABUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности SHGTX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABUAX Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio | 4.40% | 4.67% | 5.24% | 4.17% | 5.92% | 13.22% | 5.18% | 5.94% | 7.23% | 6.48% | 3.06% | 6.87% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 8.06% | 8.45% | 14.04% | 6.22% | 3.94% | 11.77% | 9.92% | 10.26% | 12.75% | 7.25% | 8.13% | 8.09% |
Просадки
Сравнение просадок ABUAX и SHGTX
Максимальная просадка ABUAX за все время составила -35.71%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABUAX и SHGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABUAX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.71% | -77.47% | +41.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -14.93% | +8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -43.17% | +20.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.76% | -43.17% | +20.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -7.51% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -25.06% | +20.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 4.00% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABUAX и SHGTX
Текущая волатильность для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) составляет 4.36%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что ABUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABUAX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 11.08% | -6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 21.67% | -15.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 31.05% | -20.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.76% | 27.29% | -17.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.75% | 26.64% | -16.89% |