Сравнение ABUAX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и Invesco QQQ (QQQ).
ABUAX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABUAX или QQQ.
Основные характеристики
| ABUAX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.99% | 10.51% |
| Дох-ть за 1 год | 13.96% | 37.41% |
| Дох-ть за 3 года | 1.31% | 12.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.78% | 20.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.53% | 18.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 2.40 |
| Дневная вол-ть | 7.73% | 16.27% |
| Макс. просадка | -40.25% | -82.98% |
| Current Drawdown | -0.96% | -0.20% |
Корреляция
Корреляция между ABUAX и QQQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ABUAX и QQQ
С начала года, ABUAX показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 10.51%. За последние 10 лет акции ABUAX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.53% против 18.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABUAX и QQQ
ABUAX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ABUAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABUAX и QQQ
Дивидендная доходность ABUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности QQQ в 0.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABUAX Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio | 4.22% | 4.17% | 5.92% | 13.22% | 5.18% | 5.94% | 7.65% | 6.48% | 4.47% | 8.09% | 11.35% | 5.51% |
QQQ Invesco QQQ | 0.58% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок ABUAX и QQQ
Максимальная просадка ABUAX за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABUAX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABUAX и QQQ
Текущая волатильность для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) составляет 2.22%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что ABUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.