PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABUAX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABUAX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

ABUAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ABUAX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABUAX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABUAX
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio		-3.66%15.60%10.28%14.82%-17.18%9.51%11.92%18.24%-6.81%14.87%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, ABUAX показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции ABUAX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 6.49% против 8.27% соответственно.

ABUAX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.47%
1 год
11.58%
3 года*
10.29%
5 лет*
4.53%
10 лет*
6.49%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с ABUAX:
ABUAX с QQQABUAX с SHGTXABUAX с AVEFXABUAX с BERIXABUAX с TIBIXABUAX с BWBIXABUAX с TSAIX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с GWPAXIOEZX с FPURXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий ABUAX и IOEZX

ABUAX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
ABUAX
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio

Доходность на риск

ABUAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABUAX
Ранг доходности на риск ABUAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABUAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABUAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABUAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABUAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABUAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABUAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABUAXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.84

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.62

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

6.69

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABUAX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABUAX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABUAX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABUAXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.28

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.35

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.50

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.39

+0.21

Корреляция

Корреляция между ABUAX и IOEZX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABUAX и IOEZX

Дивидендная доходность ABUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABUAX
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio		4.49%4.67%5.24%4.17%5.92%13.22%5.18%5.94%7.23%6.48%3.06%6.87%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок ABUAX и IOEZX

Максимальная просадка ABUAX за все время составила -35.71%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABUAX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABUAXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-56.15%

+20.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-11.71%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-21.47%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.76%

-38.12%

+15.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-4.99%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-8.64%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.84%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ABUAX и IOEZX

Текущая волатильность для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) составляет 3.71%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что ABUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABUAXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.25%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

8.69%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

15.56%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

13.90%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.73%

16.44%

-6.71%