PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABUAX с GSFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABUAX с GSFTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABUAX (Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio) and GSFTX (Columbia Dividend Income Fund) are both mutual funds - ABUAX is a Diversified Portfolio fund managed by Columbia, while GSFTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, ABUAX returned 7.47%/yr vs 12.47%/yr for GSFTX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ABUAX charges 0.38%/yr vs 0.66%/yr for GSFTX.

Доходность

Сравнение доходности ABUAX и GSFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABUAX показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции ABUAX уступали акциям GSFTX по среднегодовой доходности: 7.47% против 12.47% соответственно.

ABUAX

1 день
0.16%
1 месяц
3.61%
С начала года
7.68%
6 месяцев
7.85%
1 год
20.31%
3 года*
13.86%
5 лет*
6.15%
10 лет*
7.47%

GSFTX

1 день
0.93%
1 месяц
1.48%
С начала года
8.09%
6 месяцев
8.45%
1 год
20.38%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABUAX и GSFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABUAX
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio		7.68%15.60%10.28%14.82%-17.18%9.51%11.92%18.24%-6.81%14.87%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		8.09%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%

Correlation

The correlation between ABUAX and GSFTX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2004 г.

0.87

The correlation between ABUAX and GSFTX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio

Columbia Dividend Income Fund

Часто сравнивают с ABUAX:
ABUAX с QQQABUAX с SHGTXABUAX с TIBIXABUAX с BWBIXABUAX с IOEZXABUAX с TSAIXABUAX с AVEFX
Часто сравнивают с GSFTX:
GSFTX с LBSAXGSFTX с EQNIXGSFTX с HLIEXGSFTX с PRDGXGSFTX с AGRFXGSFTX с VOOGSFTX с SPY

Доходность на риск

ABUAX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABUAX
Ранг доходности на риск ABUAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABUAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABUAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABUAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABUAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABUAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABUAX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABUAXGSFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.31

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.32

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.41

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.81

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.41

14.36

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABUAX vs. GSFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABUAX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSFTX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABUAX и GSFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABUAXGSFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.31

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.81

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.80

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.54

+0.11

Просадки

Сравнение просадок ABUAX и GSFTX

Максимальная просадка ABUAX за все время составила -35.71%, что меньше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABUAX и GSFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABUAXGSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-47.69%

+11.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.76%

-5.51%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.33%

-13.01%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-17.01%

-5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.76%

-32.76%

+10.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-6.37%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.46%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ABUAX и GSFTX

Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) имеют волатильность 2.45% и 2.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABUAXGSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

2.47%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

6.87%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.06%

9.06%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.80%

13.27%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.79%

15.69%

-5.90%

Сравнение комиссий ABUAX и GSFTX

ABUAX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GSFTX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABUAX и GSFTX

Дивидендная доходность ABUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности GSFTX в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABUAX
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio		4.01%4.67%5.24%4.17%5.92%13.22%5.18%5.94%7.23%6.48%3.06%6.87%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		4.99%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%

Часто задаваемые вопросы

ABUAX and GSFTX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSFTX has higher volatility (2.47%) compared to ABUAX (2.45%). In terms of maximum drawdown, ABUAX dropped -35.71% vs GSFTX's -47.69%.

ABUAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABUAX и GSFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор