Сравнение ABUAX с CMTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).
ABUAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ABUAX и CMTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABUAX и CMTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABUAX Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio | -1.75% | 15.60% | 10.28% | 14.82% | -17.18% | 9.51% | 11.92% | 18.24% | -6.81% | 14.87% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | -6.05% | 25.10% | 31.72% | 56.85% | -34.63% | 23.04% | 49.65% | 44.21% | -1.26% | 43.38% |
Доходность по периодам
С начала года, ABUAX показывает доходность -1.75%, что значительно выше, чем у CMTFX с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции ABUAX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 6.70% против 21.08% соответственно.
ABUAX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 13.48%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 6.70%
CMTFX
- 1 день
- 4.58%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -4.98%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 21.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABUAX и CMTFX
ABUAX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CMTFX в 0.92%.
Доходность на риск
ABUAX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск
ABUAX
CMTFX
Сравнение ABUAX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABUAX | CMTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.25 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.86 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.34 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 8.20 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABUAX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.25 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.86 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.44 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между ABUAX и CMTFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABUAX и CMTFX
Дивидендная доходность ABUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности CMTFX в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABUAX Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio | 4.40% | 4.67% | 5.24% | 4.17% | 5.92% | 13.22% | 5.18% | 5.94% | 7.23% | 6.48% | 3.06% | 6.87% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | 3.29% | 3.09% | 1.02% | 2.23% | 3.36% | 4.19% | 0.87% | 2.44% | 5.89% | 3.60% | 0.35% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ABUAX и CMTFX
Максимальная просадка ABUAX за все время составила -35.71%, что меньше максимальной просадки CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABUAX и CMTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABUAX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.71% | -68.28% | +32.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -14.35% | +7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -39.42% | +16.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.76% | -39.42% | +16.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -10.42% | +5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -16.39% | +12.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 4.09% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABUAX и CMTFX
Текущая волатильность для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) составляет 4.36%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что ABUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABUAX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 8.94% | -4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 16.85% | -10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 27.32% | -17.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.76% | 25.88% | -16.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.75% | 24.70% | -14.95% |