PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABUAX с CBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABUAX с CBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).

ABUAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности ABUAX и CBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABUAX и CBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABUAX
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio		-1.75%15.60%10.28%14.82%-17.18%9.51%11.92%18.24%-6.81%14.87%
CBALX
Columbia Balanced Fund		-3.50%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%

Доходность по периодам

С начала года, ABUAX показывает доходность -1.75%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью -3.50%. За последние 10 лет акции ABUAX уступали акциям CBALX по среднегодовой доходности: 6.70% против 9.16% соответственно.

ABUAX

1 день
1.99%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
0.14%
1 год
13.48%
3 года*
11.01%
5 лет*
4.76%
10 лет*
6.70%

CBALX

1 день
1.95%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-1.90%
1 год
11.61%
3 года*
12.90%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio

Columbia Balanced Fund

Часто сравнивают с ABUAX:
ABUAX с QQQABUAX с SHGTXABUAX с AVEFXABUAX с BERIXABUAX с IOEZXABUAX с TIBIXABUAX с TSAIX
Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PSFFCBALX с PGEOXCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO

Сравнение комиссий ABUAX и CBALX

ABUAX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CBALX в 0.67%.

CBALX
Columbia Balanced Fund
ABUAX
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio

Доходность на риск

ABUAX vs. CBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABUAX
Ранг доходности на риск ABUAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABUAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABUAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABUAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABUAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABUAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABUAX c CBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABUAXCBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.04

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.54

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.55

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

6.54

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABUAX vs. CBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABUAX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа CBALX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABUAX и CBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABUAXCBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.04

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.63

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.81

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.68

-0.07

Корреляция

Корреляция между ABUAX и CBALX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABUAX и CBALX

Дивидендная доходность ABUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности CBALX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABUAX
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio		4.40%4.67%5.24%4.17%5.92%13.22%5.18%5.94%7.23%6.48%3.06%6.87%
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.73%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%

Просадки

Сравнение просадок ABUAX и CBALX

Максимальная просадка ABUAX за все время составила -35.71%, примерно равная максимальной просадке CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABUAX и CBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABUAXCBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-34.53%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-7.87%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-20.91%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.76%

-22.73%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-4.73%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-5.34%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.86%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ABUAX и CBALX

Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Columbia Balanced Fund (CBALX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что ABUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABUAXCBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

3.84%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

6.44%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

11.58%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

11.08%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.75%

11.31%

-1.56%