Сравнение ABUAX с CBALX
ABUAX (Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio) and CBALX (Columbia Balanced Fund) are both Diversified Portfolio funds from Columbia. Over the past 10 years, ABUAX returned 7.47%/yr vs 10.10%/yr for CBALX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ABUAX charges 0.38%/yr vs 0.67%/yr for CBALX.
Доходность
Сравнение доходности ABUAX и CBALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABUAX показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции ABUAX уступали акциям CBALX по среднегодовой доходности: 7.47% против 10.10% соответственно.
ABUAX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 7.47%
CBALX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 10.10%
Сравнение доходности по годам ABUAX и CBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABUAX Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio | 7.68% | 15.60% | 10.28% | 14.82% | -17.18% | 9.51% | 11.92% | 18.24% | -6.81% | 14.87% |
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.82% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 14.29% |
Correlation
The correlation between ABUAX and CBALX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2004 г. | 0.95 |
The correlation between ABUAX and CBALX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABUAX vs. CBALX — Ранг доходности на риск
ABUAX
CBALX
Сравнение ABUAX c CBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABUAX | CBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.44 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.96 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.41 | 12.71 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABUAX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 2.39 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.77 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.89 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.71 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ABUAX и CBALX
Максимальная просадка ABUAX за все время составила -35.71%, примерно равная максимальной просадке CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABUAX и CBALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABUAX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.71% | -34.53% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.76% | -6.63% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.33% | -12.06% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -20.91% | -1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.76% | -22.73% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -5.31% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.54% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABUAX и CBALX
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и Columbia Balanced Fund (CBALX) имеют волатильность 2.45% и 2.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABUAX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 2.39% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.58% | 6.35% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.06% | 8.21% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.80% | 11.08% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.79% | 11.34% | -1.55% |
Сравнение комиссий ABUAX и CBALX
ABUAX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CBALX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABUAX и CBALX
Дивидендная доходность ABUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности CBALX в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABUAX Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio | 4.01% | 4.67% | 5.24% | 4.17% | 5.92% | 13.22% | 5.18% | 5.94% | 7.23% | 6.48% | 3.06% | 6.87% |
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.08% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, ABUAX and CBALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ABUAX has higher volatility (2.45%) compared to CBALX (2.39%). In terms of maximum drawdown, ABUAX dropped -35.71% vs CBALX's -34.53%.
ABUAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABUAX и CBALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор