PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABT с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABT с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABT (Abbott Laboratories) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, ABT returned 10.35%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABT и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbott Laboratories (ABT) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABT показывает доходность -29.78%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции ABT превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 10.35% против 4.07% соответственно.

ABT

1 день
0.02%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-29.78%
6 месяцев
-29.78%
1 год
-33.61%
3 года*
-3.93%
5 лет*
-2.65%
10 лет*
10.35%

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABT и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABT
Abbott Laboratories		-29.78%12.87%4.81%2.26%-20.68%30.53%28.04%22.08%29.06%52.03%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between ABT and USO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2006 г.

0.08

The correlation between ABT and USO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abbott Laboratories

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с ABT:
ABT с ABBVABT с JNJABT с MDTABT с VOOABT с DHRABT с BDXABT с UNH
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

ABT vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABT
Ранг доходности на риск ABT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABT: 11
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABT c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABTUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.41
2.31

-3.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.91
2.89

-4.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.38

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

5.01

-5.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.00

9.42

-11.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABT vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABT на текущий момент составляет -1.41, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABT и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABTUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.41

2.31

-3.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.68

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.10

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.18

+0.66

Просадки

Сравнение просадок ABT и USO

Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABTUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-98.19%

+52.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.99%

-20.39%

-18.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.64%

-26.05%

-13.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.64%

-36.23%

-3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.64%

-86.75%

+47.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.40%

-85.01%

+48.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-75.30%

+64.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.86%

10.82%

+6.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ABT и USO

Текущая волатильность для Abbott Laboratories (ABT) составляет 7.34%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что ABT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABTUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

14.87%

-7.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.93%

38.23%

-19.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

44.20%

-20.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

36.06%

-14.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

39.00%

-15.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABT и USO

Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABT
Abbott Laboratories		2.80%1.88%1.95%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABT and USO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to ABT (7.34%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs USO's -98.19%.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABT и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор