Сравнение ABT с PSI
ABT (Abbott Laboratories) is a stock, while PSI (Invesco Semiconductors ETF) is Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Over the past 10 years, ABT returned 10.92%/yr vs 30.89%/yr for PSI. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ABT и PSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABT показывает доходность -14.06%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 81.10%. За последние 10 лет акции ABT уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 10.92% против 30.89% соответственно.
ABT
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 11.33%
- 6 месяцев
- -0.99%
- С начала года
- -14.06%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- -0.94%
- 10 лет*
- 10.92%
- Всё время*
- 12.77%
PSI
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -10.51%
- 6 месяцев
- 57.34%
- С начала года
- 81.10%
- 1 год
- 140.01%
- 3 года*
- 46.11%
- 5 лет*
- 27.05%
- 10 лет*
- 30.89%
- Всё время*
- 17.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.04B | $1.20B | $1.18B | |
| $80.31M | $65.33M | $74.96M |
Сравнение доходности по годам ABT и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -14.06% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 81.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
Correlation
The correlation between ABT and PSI is -0.24, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г. | 0.32 |
The correlation between ABT and PSI shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABT vs. PSI — Ранг доходности на риск
ABT
PSI
Сравнение ABT c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABT | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.40 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 3.94 | -4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 17.08 | -17.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABT и PSI
Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и PSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABT | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -62.96% | +17.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.61% | -35.74% | -2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | -41.07% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.64% | -44.85% | +5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.64% | -44.85% | +5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.16% | -23.97% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -15.92% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.29% | 8.23% | +12.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABT и PSI
Текущая волатильность для Abbott Laboratories (ABT) составляет 12.53%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 22.56%. Это указывает на то, что ABT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABT | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 22.56% | -10.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.02% | 44.01% | -22.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.47% | 50.32% | -23.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 40.71% | -17.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.96% | 36.61% | -12.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABT и PSI
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности PSI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.35% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.03% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
ABT and PSI have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSI has higher volatility (22.56%) compared to ABT (12.53%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs PSI's -62.96%.
PSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABT и PSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор