Сравнение ABT с PH
ABT (Abbott Laboratories) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. ABT operates in Medical Devices (Healthcare), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ABT returned 11.01%/yr vs 24.75%/yr for PH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABT и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABT показывает доходность -26.95%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции ABT уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 11.01% против 24.75% соответственно.
ABT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- -26.95%
- 6 месяцев
- -25.03%
- 1 год
- -30.87%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- 11.01%
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
Сравнение доходности по годам ABT и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -26.95% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between ABT and PH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.27 |
The correlation between ABT and PH shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABT:
$158.10B
PH:
$113.04B
ABT:
$3.59
PH:
$27.11
ABT:
25.21
PH:
32.58
ABT:
1.57
PH:
1.37
ABT:
3.51
PH:
5.40
ABT:
2.39
PH:
7.26
ABT:
$45.13B
PH:
$20.99B
ABT:
$25.45B
PH:
$7.81B
ABT:
$10.80B
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABT vs. PH — Ранг доходности на риск
ABT
PH
Сравнение ABT c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABT | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.24 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.70 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | 5.17 | -6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABT | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.27 | 1.34 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.89 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.78 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.44 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ABT и PH
Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABT | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -66.92% | +21.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.99% | -19.34% | -19.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | -26.79% | -12.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.64% | -28.64% | -11.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.64% | -54.68% | +15.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.84% | -13.48% | -20.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -15.33% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.23% | 6.34% | +10.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABT и PH
Abbott Laboratories (ABT) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что ABT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABT | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 5.59% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.45% | 18.60% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 24.62% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 28.61% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 31.69% | -8.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABT и PH
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности PH в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.70% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABT и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABT и PH
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
ABT and PH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABT has higher volatility (8.41%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABT и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор