Сравнение ABT с PDBC
ABT (Abbott Laboratories) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, ABT returned 10.35%/yr vs 8.79%/yr for PDBC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABT и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABT показывает доходность -29.78%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 36.23%. За последние 10 лет акции ABT превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 10.35% против 8.79% соответственно.
ABT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -29.78%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -33.61%
- 3 года*
- -3.93%
- 5 лет*
- -2.65%
- 10 лет*
- 10.35%
PDBC
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 36.23%
- 6 месяцев
- 36.27%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение доходности по годам ABT и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -29.78% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 36.23% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between ABT and PDBC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г. | 0.07 |
The correlation between ABT and PDBC shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABT vs. PDBC — Ранг доходности на риск
ABT
PDBC
Сравнение ABT c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABT | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.43 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 6.35 | -7.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 13.39 | -15.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABT | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.41 | 2.46 | -3.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.65 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.50 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.23 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ABT и PDBC
Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABT | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -49.52% | +3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.99% | -7.19% | -31.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | -13.95% | -25.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.64% | -27.63% | -12.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.64% | -40.73% | +1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.40% | -4.55% | -31.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -23.21% | +12.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.86% | 3.41% | +13.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABT и PDBC
Abbott Laboratories (ABT) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что ABT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABT | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 6.20% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.93% | 15.78% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 18.61% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 19.12% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 17.78% | +5.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABT и PDBC
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что сопоставимо с доходностью PDBC в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.80% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.82% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABT and PDBC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABT has higher volatility (7.34%) compared to PDBC (6.20%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs PDBC's -49.52%.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABT и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор