PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABT с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ABT и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbott Laboratories (ABT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABT показывает доходность -29.78%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 36.23%. За последние 10 лет акции ABT превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 10.35% против 8.79% соответственно.


ABT

1 день
0.02%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-29.78%
6 месяцев
-29.78%
1 год
-33.61%
3 года*
-3.93%
5 лет*
-2.65%
10 лет*
10.35%

PDBC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.37%
С начала года
36.23%
6 месяцев
36.27%
1 год
45.46%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABT и PDBC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABT
Abbott Laboratories
-29.78%12.87%4.81%2.26%-20.68%30.53%28.04%22.08%29.06%52.03%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
36.23%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between ABT and PDBC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.07

The correlation between ABT and PDBC shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Abbott Laboratories

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

ABT vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABT
Ранг доходности на риск ABT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABT: 11
Ранг коэф-та Мартина

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABT c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ABTPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.43

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

6.35

-7.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.00

13.39

-15.38

ABT vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABT на текущий момент составляет -1.41, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABT и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ABTPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.41

2.46

-3.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.65

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.50

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.23

+0.26

Просадки

Сравнение просадок ABT и PDBC

Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и PDBC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ABTPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-49.52%

+3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.99%

-7.19%

-31.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.64%

-13.95%

-25.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.64%

-27.63%

-12.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.64%

-40.73%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.40%

-4.55%

-31.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-23.21%

+12.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.86%

3.41%

+13.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ABT и PDBC

Abbott Laboratories (ABT) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что ABT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ABTPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

6.20%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.93%

15.78%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

18.61%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

19.12%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

17.78%

+5.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABT и PDBC

Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что сопоставимо с доходностью PDBC в 2.82%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABT
Abbott Laboratories
2.80%1.88%1.95%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
2.82%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ABT and PDBC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABT has higher volatility (7.34%) compared to PDBC (6.20%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs PDBC's -49.52%.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABT и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор