Сравнение ABT с NFG
ABT (Abbott Laboratories) and NFG (National Fuel Gas Company) are both stocks. ABT operates in Medical Devices (Healthcare), while NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, ABT returned 11.01%/yr vs 6.57%/yr for NFG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABT и NFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABT показывает доходность -26.95%, что значительно ниже, чем у NFG с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции ABT превзошли акции NFG по среднегодовой доходности: 11.01% против 6.57% соответственно.
ABT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- -26.95%
- 6 месяцев
- -25.03%
- 1 год
- -30.87%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- 11.01%
NFG
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение доходности по годам ABT и NFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -26.95% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
NFG National Fuel Gas Company | -4.09% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
Correlation
The correlation between ABT and NFG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 1987 г. | 0.22 |
The correlation between ABT and NFG shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABT:
$158.10B
NFG:
$7.16B
ABT:
$3.59
NFG:
$7.46
ABT:
25.21
NFG:
10.23
ABT:
1.57
NFG:
0.08
ABT:
3.51
NFG:
7.11
ABT:
2.39
NFG:
1.87
ABT:
$45.13B
NFG:
$988.24M
ABT:
$25.45B
NFG:
$576.67M
ABT:
$10.80B
NFG:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABT vs. NFG — Ранг доходности на риск
ABT
NFG
Сравнение ABT c NFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABT | NFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.97 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.26 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | -0.56 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABT | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.27 | -0.26 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.47 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.27 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.39 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ABT и NFG
Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и NFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABT | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -55.49% | +9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.99% | -20.45% | -18.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | -20.45% | -19.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.64% | -35.74% | -3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.64% | -44.28% | +4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.84% | -20.45% | -13.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -14.30% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.23% | 9.35% | +7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABT и NFG
Abbott Laboratories (ABT) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с National Fuel Gas Company (NFG) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что ABT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABT | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 5.75% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.45% | 14.13% | +5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 19.83% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 22.24% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 24.05% | -0.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABT и NFG
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности NFG в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.70% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.80% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABT и NFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABT и NFG
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
Часто задаваемые вопросы
ABT and NFG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABT has higher volatility (8.41%) compared to NFG (5.75%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs NFG's -55.49%.
NFG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABT и NFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор