Сравнение ABT с MCK
ABT (Abbott Laboratories) and MCK (McKesson Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ABT in Medical Devices, MCK in Medical Distribution. Over the past 10 years, ABT returned 11.01%/yr vs 16.13%/yr for MCK. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABT и MCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABT показывает доходность -26.95%, что значительно ниже, чем у MCK с доходностью -6.36%. За последние 10 лет акции ABT уступали акциям MCK по среднегодовой доходности: 11.01% против 16.13% соответственно.
ABT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- -26.95%
- 6 месяцев
- -25.03%
- 1 год
- -30.87%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- 11.01%
MCK
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- 25.42%
- 5 лет*
- 32.82%
- 10 лет*
- 16.13%
Сравнение доходности по годам ABT и MCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -26.95% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
MCK McKesson Corporation | -6.36% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 27.06% | 26.72% | -28.40% | 11.95% |
Correlation
The correlation between ABT and MCK is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 1994 г. | 0.30 |
The correlation between ABT and MCK shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABT:
$158.10B
MCK:
$94.07B
ABT:
$3.59
MCK:
$38.38
ABT:
25.21
MCK:
19.97
ABT:
1.57
MCK:
0.27
ABT:
3.51
MCK:
0.24
ABT:
2.39
MCK:
13.60
ABT:
$45.13B
MCK:
$403.43B
ABT:
$25.45B
MCK:
$14.55B
ABT:
$10.80B
MCK:
$6.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABT vs. MCK — Ранг доходности на риск
ABT
MCK
Сравнение ABT c MCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABT | MCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.08 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.29 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | 0.79 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABT | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.27 | 0.28 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 1.36 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.56 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.44 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ABT и MCK
Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки MCK в -82.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и MCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABT | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -82.84% | +37.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.99% | -27.17% | -11.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | -27.17% | -12.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.64% | -27.17% | -12.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.64% | -44.23% | +4.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.84% | -22.92% | -10.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -28.65% | +17.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.23% | 10.06% | +7.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABT и MCK
Abbott Laboratories (ABT) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с McKesson Corporation (MCK) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что ABT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABT | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 6.94% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.45% | 22.76% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 29.16% | -4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 24.20% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 28.82% | -5.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABT и MCK
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности MCK в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.70% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
MCK McKesson Corporation | 0.43% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABT и MCK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABT и MCK
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
ABT and MCK have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABT has higher volatility (8.41%) compared to MCK (6.94%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs MCK's -82.84%.
MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABT и MCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор