Сравнение ABT с LLY
ABT (Abbott Laboratories) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ABT in Medical Devices, LLY in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, ABT returned 10.94%/yr vs 33.45%/yr for LLY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABT и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABT показывает доходность -28.82%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции ABT уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 10.94% против 33.45% соответственно.
ABT
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- -28.82%
- 6 месяцев
- -28.92%
- 1 год
- -33.65%
- 3 года*
- -2.76%
- 5 лет*
- -2.50%
- 10 лет*
- 10.94%
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 12.74%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
Сравнение доходности по годам ABT и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -28.82% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between ABT and LLY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between ABT and LLY has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ABT:
$154.05B
LLY:
$1.02T
ABT:
$3.59
LLY:
$28.14
ABT:
24.57
LLY:
40.26
ABT:
1.53
LLY:
0.81
ABT:
3.42
LLY:
14.08
ABT:
2.33
LLY:
32.54
ABT:
$45.13B
LLY:
$72.25B
ABT:
$25.45B
LLY:
$59.75B
ABT:
$10.80B
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABT vs. LLY — Ранг доходности на риск
ABT
LLY
Сравнение ABT c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABT | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.22 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.72 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | 4.28 | -6.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABT и LLY
Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABT | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -68.24% | +22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.99% | -23.64% | -15.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | -34.48% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.64% | -34.48% | -5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.64% | -34.48% | -5.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.53% | -2.41% | -33.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -19.21% | +8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.75% | 9.49% | +8.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABT и LLY
Текущая волатильность для Abbott Laboratories (ABT) составляет 7.71%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что ABT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABT | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 9.27% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 27.16% | -7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 38.01% | -13.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 32.46% | -10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 30.19% | -6.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABT и LLY
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности LLY в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.77% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABT и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABT и LLY
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
ABT and LLY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.27%) compared to ABT (7.71%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABT и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор