Сравнение ABT с ETN
ABT (Abbott Laboratories) and ETN (Eaton Corporation plc) are both stocks. ABT operates in Medical Devices (Healthcare), while ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ABT returned 10.94%/yr vs 23.38%/yr for ETN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABT и ETN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABT показывает доходность -28.82%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 23.61%. За последние 10 лет акции ABT уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 10.94% против 23.38% соответственно.
ABT
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- -28.82%
- 6 месяцев
- -28.92%
- 1 год
- -33.65%
- 3 года*
- -2.76%
- 5 лет*
- -2.50%
- 10 лет*
- 10.94%
ETN
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 23.61%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 23.38%
Сравнение доходности по годам ABT и ETN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -28.82% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
ETN Eaton Corporation plc | 23.61% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
Correlation
The correlation between ABT and ETN is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.29 |
The correlation between ABT and ETN shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABT:
$154.05B
ETN:
$152.33B
ABT:
$3.59
ETN:
$10.22
ABT:
24.57
ETN:
38.28
ABT:
1.53
ETN:
2.08
ABT:
3.42
ETN:
5.36
ABT:
2.33
ETN:
7.71
ABT:
$45.13B
ETN:
$28.52B
ABT:
$25.45B
ETN:
$7.87B
ABT:
$10.80B
ETN:
$4.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABT vs. ETN — Ранг доходности на риск
ABT
ETN
Сравнение ABT c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABT | ETN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.13 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.04 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | 2.25 | -4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABT и ETN
Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и ETN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABT | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -68.95% | +23.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.99% | -19.14% | -19.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | -34.46% | -5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.64% | -34.46% | -5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.64% | -44.55% | +4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.53% | -9.36% | -26.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -14.89% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.75% | 8.86% | +8.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABT и ETN
Текущая волатильность для Abbott Laboratories (ABT) составляет 7.71%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 13.57%. Это указывает на то, что ABT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABT | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 13.57% | -5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 26.78% | -7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 33.48% | -8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 30.24% | -8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 30.10% | -6.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABT и ETN
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности ETN в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.77% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.09% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABT и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABT и ETN
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
ABT and ETN have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETN has higher volatility (13.57%) compared to ABT (7.71%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs ETN's -68.95%.
ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABT и ETN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор