Сравнение ABT с DBC
ABT (Abbott Laboratories) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, ABT returned 10.35%/yr vs 9.10%/yr for DBC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABT и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABT показывает доходность -29.78%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.47%. За последние 10 лет акции ABT превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 10.35% против 9.10% соответственно.
ABT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -29.78%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -33.61%
- 3 года*
- -3.93%
- 5 лет*
- -2.65%
- 10 лет*
- 10.35%
DBC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 35.47%
- 6 месяцев
- 35.36%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам ABT и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -29.78% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 35.47% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between ABT and DBC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г. | 0.09 |
The correlation between ABT and DBC shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABT vs. DBC — Ранг доходности на риск
ABT
DBC
Сравнение ABT c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABT | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.43 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 6.54 | -7.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 13.91 | -15.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABT | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.41 | 2.47 | -3.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.67 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.51 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.12 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок ABT и DBC
Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABT | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -76.36% | +30.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.99% | -7.05% | -31.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | -13.82% | -25.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.64% | -27.34% | -12.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.64% | -41.71% | +2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.40% | -21.64% | -14.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -46.22% | +35.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.86% | 3.31% | +13.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABT и DBC
Abbott Laboratories (ABT) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что ABT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABT | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 6.45% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.93% | 15.75% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 18.68% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 19.18% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 17.81% | +5.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABT и DBC
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности DBC в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.80% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.46% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABT and DBC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABT has higher volatility (7.34%) compared to DBC (6.45%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs DBC's -76.36%.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABT и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор