Сравнение ABT с AJG
ABT (Abbott Laboratories) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. ABT operates in Medical Devices (Healthcare), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, ABT returned 11.01%/yr vs 17.92%/yr for AJG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABT и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABT показывает доходность -26.95%, что значительно ниже, чем у AJG с доходностью -17.35%. За последние 10 лет акции ABT уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 11.01% против 17.92% соответственно.
ABT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- -26.95%
- 6 месяцев
- -25.03%
- 1 год
- -30.87%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- 11.01%
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам ABT и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | -26.95% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between ABT and AJG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.25 |
The correlation between ABT and AJG shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABT:
$3.59
AJG:
$5.74
ABT:
25.21
AJG:
37.04
ABT:
1.57
AJG:
3.84
ABT:
3.51
AJG:
3.97
ABT:
$45.13B
AJG:
$13.94B
ABT:
$25.45B
AJG:
$7.63B
ABT:
$10.80B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABT vs. AJG — Ранг доходности на риск
ABT
AJG
Сравнение ABT c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABT | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.78 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.85 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | -1.47 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABT | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.27 | -1.25 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.40 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.78 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ABT и AJG
Максимальная просадка ABT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABT и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABT | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -57.49% | +11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.99% | -40.64% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | -44.40% | +4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.64% | -44.40% | +4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.64% | -44.40% | +4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.84% | -38.26% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -12.83% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.23% | 24.06% | -6.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABT и AJG
Текущая волатильность для Abbott Laboratories (ABT) составляет 8.41%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что ABT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABT | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 8.97% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.45% | 22.42% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 27.95% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 22.96% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 23.08% | +0.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABT и AJG
Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности AJG в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.70% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABT и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott Laboratories и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABT и AJG
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
ABT and AJG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.97%) compared to ABT (8.41%). In terms of maximum drawdown, ABT dropped -45.66% vs AJG's -57.49%.
AJG currently has the higher Sharpe Ratio (-1.25 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABT и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор